PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSQ с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSQ с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - MUSQ is a Communications Equities fund tracking the MUSQ Global Music Industry Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, MUSQ returned -4.15% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности MUSQ и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSQ показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

MUSQ

1 день
-2.16%
1 месяц
1.10%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-6.37%
1 год
-4.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSQ и DBE

2026 (YTD)202520242023
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		-8.93%19.60%-4.94%1.76%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-1.64%

Correlation

The correlation between MUSQ and DBE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2023 г.

-0.06

Over the past year, the inverse relationship between MUSQ and DBE has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MUSQ Global Music Industry Index ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с MUSQ:
MUSQ с RSPCMUSQ с THNQMUSQ с AMOMMUSQ с FDCFMUSQ с ONDMUSQ с XTLMUSQ с INDF
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

MUSQ vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSQ
Ранг доходности на риск MUSQ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSQ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSQ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSQ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSQ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSQ: 77
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSQ c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSQDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.43

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.96

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.40

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

5.89

-6.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

11.53

-11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSQ vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSQ на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSQ и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSQDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.43

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.09

+0.01

Просадки

Сравнение просадок MUSQ и DBE

Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSQDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.11%

-86.69%

+63.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-14.41%

-8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.04%

-30.27%

+15.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-57.31%

+50.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.43%

7.35%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSQ и DBE

Текущая волатильность для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) составляет 4.86%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSQDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

12.95%

-8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

30.86%

-17.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

34.97%

-18.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

29.39%

-11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

28.33%

-10.47%

Сравнение комиссий MUSQ и DBE

MUSQ берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSQ и DBE

Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		0.69%0.63%1.08%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUSQ and DBE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to MUSQ (4.86%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -4.15% for MUSQ. On fees, MUSQ is cheaper at 0.76% per year. On volatility, MUSQ has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUSQ is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.69% for MUSQ.

MUSQ is categorized as Communications Equities, while DBE is Oil & Gas. MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSQ и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор