Сравнение MUSQ с DBE
MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - MUSQ is a Communications Equities fund tracking the MUSQ Global Music Industry Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MUSQ returned 0.49%/yr vs 17.96%/yr for DBE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности MUSQ и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSQ показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
MUSQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -8.41%
- С начала года
- -9.48%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам MUSQ и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | -9.48% | 19.60% | -4.94% | 0.81% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -0.09% |
Correlation
The correlation between MUSQ and DBE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | -0.05 |
The correlation between MUSQ and DBE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSQ vs. DBE — Ранг доходности на риск
MUSQ
DBE
Сравнение MUSQ c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSQ | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.28 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.34 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 7.00 | -7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSQ и DBE
Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSQ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -86.69% | +63.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -24.72% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | -24.72% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.55% | -36.07% | +20.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -57.19% | +50.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 8.26% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSQ и DBE
Текущая волатильность для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) составляет 4.85%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSQ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 11.68% | -6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 32.70% | -18.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 35.99% | -18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 29.88% | -12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 28.39% | -10.51% |
Сравнение комиссий MUSQ и DBE
MUSQ берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSQ и DBE
Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 0.70% | 0.63% | 1.08% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUSQ and DBE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to MUSQ (4.85%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, DBE leads with 17.96% vs 0.49% for MUSQ. On fees, MUSQ is cheaper at 0.76% per year. On volatility, MUSQ has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBE has performed better with a 17.96% return vs 0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUSQ is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.70% for MUSQ.
MUSQ is categorized as Communications Equities, while DBE is Oil & Gas. MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSQ и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор