PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MUSQ с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSQ с BITQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - MUSQ is a Communications Equities fund tracking the MUSQ Global Music Industry Index, while BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MUSQ returned 0.49%/yr vs 30.52%/yr for BITQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.

Доходность

Сравнение доходности MUSQ и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSQ показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 13.42%.

MUSQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-8.41%
С начала года
-9.48%
1 год
-10.46%
3 года*
0.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITQ

1 день
-5.34%
1 месяц
-18.31%
6 месяцев
-2.90%
С начала года
13.42%
1 год
4.07%
3 года*
30.52%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSQ и BITQ

2026 (YTD)202520242023
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		-9.48%19.60%-4.94%0.81%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		13.42%18.00%46.97%33.91%

Correlation

The correlation between MUSQ and BITQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.48

Сравнение распределения секторов MUSQ и BITQ

Секторы
MUSQ
BITQ

Коммуникационные услуги

70.0%

-

Технологии

14.1%
25.5%

Потребительский циклический сектор

11.2%
2.9%

Промышленность

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

71.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

MUSQ
70.0%
BITQ

-

Технологии

MUSQ
14.1%
BITQ
25.5%

Потребительский циклический сектор

MUSQ
11.2%
BITQ
2.9%

Промышленность

MUSQ
0.5%
BITQ

-

Сырьевые материалы

MUSQ

-

BITQ

-

Потребительский защитный сектор

MUSQ

-

BITQ

-

Энергетика

MUSQ

-

BITQ

-

Финансовые услуги

MUSQ

-

BITQ
71.6%

Здравоохранение

MUSQ

-

BITQ

-

Недвижимость

MUSQ

-

BITQ

-

Коммунальные услуги

MUSQ

-

BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MUSQ Global Music Industry Index ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с MUSQ:
MUSQ с AMOMMUSQ с RSPCMUSQ с FDCFMUSQ с FMETMUSQ с XTLMUSQ с ONDMUSQ с THNQ
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Доходность на риск

MUSQ vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSQ
Ранг доходности на риск MUSQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSQ c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSQBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
0.07

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
0.51

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.06

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.09

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

0.18

-1.14

MUSQ vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSQ на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа BITQ равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSQ и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSQ и BITQ

Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSQBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.11%

-90.32%

+67.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-44.99%

+21.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.11%

-51.22%

+28.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.55%

-30.28%

+14.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-52.19%

+45.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

22.12%

-11.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSQ и BITQ

Текущая волатильность для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) составляет 4.85%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что MUSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSQBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

12.17%

-7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

42.73%

-28.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

57.27%

-39.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

67.33%

-49.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

67.03%

-49.15%

Сравнение комиссий MUSQ и BITQ

MUSQ берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSQ и BITQ

Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		0.70%0.63%1.08%0.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUSQ and BITQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (12.17%) compared to MUSQ (4.85%). In terms of maximum drawdown, MUSQ dropped -23.11% vs BITQ's -90.32%.

On 3-year performance, BITQ leads with 30.52% vs 0.49% for MUSQ. On fees, MUSQ is cheaper at 0.76% per year. On volatility, MUSQ has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITQ has performed better with a 30.52% return vs 0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUSQ is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

MUSQ has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for BITQ.

MUSQ is categorized as Communications Equities, while BITQ is Blockchain. MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index, while BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Bitwise. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.85% for BITQ.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSQ и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор