PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с VALQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSI с VALQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MUSI (American Century Multisector Income ETF) and VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) are both exchange-traded funds - MUSI is a Multisector Bonds fund actively managed by American Century, while VALQ is a Large Cap Value Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Value Index. MUSI is actively managed, while VALQ is passively managed. Over the past 3 years, MUSI returned 6.54%/yr vs 14.29%/yr for VALQ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MUSI charges 0.36%/yr vs 0.29%/yr for VALQ.

Доходность

Сравнение доходности MUSI и VALQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у VALQ с доходностью 4.29%.

MUSI

1 день
0.09%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.33%
3 года*
6.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

VALQ

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.37%
С начала года
4.29%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.31%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSI и VALQ

2026 (YTD)20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.85%8.32%5.14%7.51%-10.33%0.60%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		4.29%10.58%16.71%13.87%-7.73%7.54%

Correlation

The correlation between MUSI and VALQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с CGMSMUSI с MDIVMUSI с VYMMUSI с SIFI
Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с QGROVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL

Доходность на риск

MUSI vs. VALQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c VALQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSIVALQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.28

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.90

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.83

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

5.18

+1.44

MUSI vs. VALQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALQ равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и VALQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSI и VALQ

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки VALQ в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и VALQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSIVALQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-38.19%

+24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-7.85%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.16%

-15.62%

+11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-2.05%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.92%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.77%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и VALQ

Текущая волатильность для American Century Multisector Income ETF (MUSI) составляет 1.05%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что MUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSIVALQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

3.59%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

8.30%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

11.26%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

14.50%

-9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

17.63%

-12.79%

Сравнение комиссий MUSI и VALQ

MUSI берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VALQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и VALQ

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности VALQ в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.53%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%0.00%0.00%0.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		2.35%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Часто задаваемые вопросы

MUSI and VALQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALQ has higher volatility (3.59%) compared to MUSI (1.05%). In terms of maximum drawdown, MUSI dropped -13.91% vs VALQ's -38.19%.

On 3-year performance, VALQ leads with 14.29% vs 6.54% for MUSI. On fees, VALQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MUSI has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VALQ has performed better with a 14.29% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VALQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for MUSI.

MUSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 2.35% for VALQ.

MUSI is categorized as Multisector Bonds, while VALQ is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.36% for MUSI and 0.29% for VALQ.

MUSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSI и VALQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор