PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с SDSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSI с SDSI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MUSI (American Century Multisector Income ETF) and SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - MUSI is a Multisector Bonds fund actively managed by American Century, while SDSI is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. MUSI is actively managed, while SDSI is passively managed. Over the past 3 years, MUSI returned 6.54%/yr vs 5.85%/yr for SDSI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUSI charges 0.36%/yr vs 0.33%/yr for SDSI.

Доходность

Сравнение доходности MUSI и SDSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у SDSI с доходностью 1.35%.

MUSI

1 день
0.09%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.33%
3 года*
6.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

SDSI

1 день
0.07%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.54%
1 год
4.84%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSI и SDSI

2026 (YTD)2025202420232022
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.85%8.32%5.14%7.51%2.61%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		1.35%6.54%5.63%5.88%1.99%

Correlation

The correlation between MUSI and SDSI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.78

The correlation between MUSI and SDSI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

American Century Short Duration Strategic Income ETF

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с CGMSMUSI с MDIVMUSI с VYMMUSI с SIFI
Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с NEARSDSI с CSHI

Доходность на риск

MUSI vs. SDSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c SDSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSISDSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
3.03

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
4.58

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.61

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

4.15

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

19.56

-12.94

MUSI vs. SDSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа SDSI равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и SDSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSI и SDSI

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что больше максимальной просадки SDSI в -1.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и SDSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSISDSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-1.29%

-12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-1.17%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.16%

-1.29%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.07%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-0.24%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.25%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и SDSI

American Century Multisector Income ETF (MUSI) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что MUSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSISDSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.49%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

1.20%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

1.61%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

2.27%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

2.27%

+2.57%

Сравнение комиссий MUSI и SDSI

MUSI берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SDSI в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и SDSI

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности SDSI в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.53%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.78%4.91%5.49%5.37%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUSI and SDSI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSI has higher volatility (1.05%) compared to SDSI (0.49%). In terms of maximum drawdown, MUSI dropped -13.91% vs SDSI's -1.29%.

On 3-year performance, MUSI leads with 6.54% vs 5.85% for SDSI. On fees, SDSI is cheaper at 0.33% per year. On volatility, SDSI has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MUSI has performed better with a 6.54% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDSI is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.36% for MUSI.

MUSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 4.78% for SDSI.

MUSI is categorized as Multisector Bonds, while SDSI is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.36% for MUSI and 0.33% for SDSI.

SDSI currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSI и SDSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор