Сравнение MUSI с RDFI
MUSI (American Century Multisector Income ETF) and RDFI (Rareview Dynamic Fixed Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, MUSI returned 2.18%/yr vs 3.16%/yr for RDFI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUSI charges 0.36%/yr vs 3.69%/yr for RDFI.
Доходность
Сравнение доходности MUSI и RDFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSI показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у RDFI с доходностью 3.75%.
MUSI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.49%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- —
RDFI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 3.75%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSI и RDFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 0.83% | 8.32% | 5.14% | 7.51% | -10.33% | 0.60% |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 3.75% | 9.83% | 13.15% | 8.57% | -17.06% | -0.41% |
Correlation
The correlation between MUSI and RDFI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between MUSI and RDFI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSI vs. RDFI — Ранг доходности на риск
MUSI
RDFI
Сравнение MUSI c RDFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSI | RDFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.04 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 3.75 | +2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSI и RDFI
Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки RDFI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и RDFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSI | RDFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.91% | -23.71% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -8.01% | +5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.94% | -10.41% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.91% | -23.71% | +9.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.13% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -7.10% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 2.21% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSI и RDFI
Текущая волатильность для American Century Multisector Income ETF (MUSI) составляет 1.02%, в то время как у Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что MUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSI | RDFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 2.33% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 6.60% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 7.31% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 8.20% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 7.94% | -3.12% |
Сравнение комиссий MUSI и RDFI
MUSI берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии RDFI в 3.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSI и RDFI
Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности RDFI в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 5.44% | 5.74% | 6.00% | 5.20% | 4.02% | 1.62% | 0.00% |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 8.20% | 8.17% | 8.14% | 7.38% | 4.70% | 6.78% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
MUSI and RDFI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDFI has higher volatility (2.33%) compared to MUSI (1.02%). In terms of maximum drawdown, MUSI dropped -13.91% vs RDFI's -23.71%.
On 5-year performance, RDFI leads with 3.16% vs 2.18% for MUSI. On fees, MUSI is cheaper at 0.36% per year. On volatility, MUSI has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RDFI has performed better with a 3.16% return vs 2.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUSI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 3.69% for RDFI.
RDFI has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 5.44% for MUSI.
They also come from different issuers: American Century and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.36% for MUSI and 3.69% for RDFI.
MUSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSI и RDFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор