PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с QINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSI с QINT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MUSI (American Century Multisector Income ETF) and QINT (American Century Quality Diversified International ETF) are both exchange-traded funds - MUSI is a Multisector Bonds fund actively managed by American Century, while QINT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index. MUSI is actively managed, while QINT is passively managed. Over the past 3 years, MUSI returned 6.54%/yr vs 20.37%/yr for QINT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MUSI charges 0.36%/yr vs 0.39%/yr for QINT.

Доходность

Сравнение доходности MUSI и QINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у QINT с доходностью 8.57%.

MUSI

1 день
0.09%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.33%
3 года*
6.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

QINT

1 день
-1.85%
1 месяц
-0.16%
С начала года
8.57%
6 месяцев
8.11%
1 год
25.26%
3 года*
20.37%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSI и QINT

2026 (YTD)20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.85%8.32%5.14%7.51%-10.33%0.60%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		8.57%38.12%6.53%20.36%-19.75%0.16%

Correlation

The correlation between MUSI and QINT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.44

The correlation between MUSI and QINT shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

American Century Quality Diversified International ETF

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с CGMSMUSI с MDIVMUSI с VYMMUSI с SIFI
Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с FICSQINT с IQLTQINT с STLGQINT с GLOFQINT с FNDCQINT с BBIN

Доходность на риск

MUSI vs. QINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c QINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSIQINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.65

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.35

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.22

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

8.95

-2.32

MUSI vs. QINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QINT равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и QINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSI и QINT

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки QINT в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и QINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSIQINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-33.86%

+19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-11.41%

+8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.16%

-13.56%

+9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-2.47%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-7.50%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.83%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и QINT

Текущая волатильность для American Century Multisector Income ETF (MUSI) составляет 1.05%, в то время как у American Century Quality Diversified International ETF (QINT) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что MUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSIQINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

5.26%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

13.09%

-10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

15.42%

-12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

16.33%

-11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

18.08%

-13.24%

Сравнение комиссий MUSI и QINT

MUSI берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии QINT в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и QINT

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности QINT в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.53%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%0.00%0.00%0.00%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		3.81%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%

Часто задаваемые вопросы

MUSI and QINT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QINT has higher volatility (5.26%) compared to MUSI (1.05%). In terms of maximum drawdown, MUSI dropped -13.91% vs QINT's -33.86%.

On 3-year performance, QINT leads with 20.37% vs 6.54% for MUSI. On fees, MUSI is cheaper at 0.36% per year. On volatility, MUSI has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QINT has performed better with a 20.37% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUSI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for QINT.

MUSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 3.81% for QINT.

MUSI is categorized as Multisector Bonds, while QINT is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.36% for MUSI and 0.39% for QINT.

QINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSI и QINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор