PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с FIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSI с FIBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUSI (American Century Multisector Income ETF) and FIBR (iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF) are both exchange-traded funds - MUSI is a Multisector Bonds fund actively managed by American Century, while FIBR is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. MUSI is actively managed, while FIBR is passively managed. Over the past 3 years, MUSI returned 6.30%/yr vs 6.70%/yr for FIBR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MUSI charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for FIBR.

Доходность

Сравнение доходности MUSI и FIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у FIBR с доходностью 0.06%.

MUSI

1 день
-0.20%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.99%
3 года*
6.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIBR

1 день
-0.27%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.34%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.54%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSI и FIBR

2026 (YTD)20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.59%8.32%5.14%7.51%-10.33%0.58%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		0.06%8.32%6.04%8.22%-13.57%0.02%

Correlation

The correlation between MUSI and FIBR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.81

The correlation between MUSI and FIBR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MUSI и FIBR

Секторы
MUSI
FIBR

Коммунальные услуги

77.9%

-

Здравоохранение

22.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

MUSI
77.9%
FIBR

-

Здравоохранение

MUSI
22.1%
FIBR

-

Сырьевые материалы

MUSI

-

FIBR

-

Коммуникационные услуги

MUSI

-

FIBR

-

Потребительский циклический сектор

MUSI

-

FIBR

-

Потребительский защитный сектор

MUSI

-

FIBR

-

Энергетика

MUSI

-

FIBR
100.0%

Финансовые услуги

MUSI

-

FIBR

-

Промышленность

MUSI

-

FIBR

-

Недвижимость

MUSI

-

FIBR

-

Технологии

MUSI

-

FIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с CGMSMUSI с MDIVMUSI с VYMMUSI с SIFI
Часто сравнивают с FIBR:
FIBR с CGBLFIBR с EAGGFIBR с ISTBFIBR с FDHYFIBR с RAVIFIBR с AGGFIBR с BIL

Доходность на риск

MUSI vs. FIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c FIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSIFIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.41

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.02

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.79

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

5.50

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSI vs. FIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIBR равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и FIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSIFIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.41

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MUSI и FIBR

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и FIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSIFIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-18.47%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-2.99%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.16%

-3.08%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.79%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-3.27%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.97%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и FIBR

Текущая волатильность для American Century Multisector Income ETF (MUSI) составляет 1.24%, в то время как у iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что MUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSIFIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.40%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

3.10%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

3.80%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

5.63%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

4.95%

-0.10%

Сравнение комиссий MUSI и FIBR

MUSI берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FIBR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и FIBR

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности FIBR в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		4.62%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.15%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUSI and FIBR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIBR has higher volatility (1.40%) compared to MUSI (1.24%). In terms of maximum drawdown, MUSI dropped -13.91% vs FIBR's -18.47%.

On 3-year performance, FIBR leads with 6.70% vs 6.30% for MUSI. On fees, FIBR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MUSI has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FIBR has performed better with a 6.70% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIBR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for MUSI.

MUSI has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 4.62% for FIBR.

MUSI is categorized as Multisector Bonds, while FIBR is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: American Century and iShares. Their fees differ too: 0.36% for MUSI and 0.25% for FIBR.

MUSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSI и FIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор