Сравнение MUSI с DYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Multisector Income ETF (MUSI) и LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD).
MUSI и DYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. DYLD - это активно управляемый фонд от LeaderShares. Фонд был запущен 28 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MUSI и DYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUSI и DYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | -0.07% | 8.32% | 5.14% | 7.51% | -10.33% | 0.58% |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 0.39% | 5.02% | 3.69% | 6.33% | -10.83% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, MUSI показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у DYLD с доходностью 0.39%.
MUSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYLD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUSI и DYLD
MUSI берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DYLD в 0.75%.
Доходность на риск
MUSI vs. DYLD — Ранг доходности на риск
MUSI
DYLD
Сравнение MUSI c DYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSI | DYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.92 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.03 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 10.62 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSI | DYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.24 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между MUSI и DYLD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSI и DYLD
Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности DYLD в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 5.27% | 5.74% | 6.00% | 5.20% | 4.02% | 1.62% |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 4.44% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок MUSI и DYLD
Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки DYLD в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и DYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUSI | DYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.91% | -15.03% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -1.39% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -0.68% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -5.35% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.40% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSI и DYLD
American Century Multisector Income ETF (MUSI) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что MUSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUSI | DYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.25% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 2.02% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 3.01% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 4.46% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 4.46% | +0.42% |