PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUSI с DYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MUSI и DYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUSI и DYLD


2026 (YTD)20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF
-0.07%8.32%5.14%7.51%-10.33%0.58%
DYLD
LeaderShares Dynamic Yield ETF
0.39%5.02%3.69%6.33%-10.83%1.02%

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у DYLD с доходностью 0.39%.


MUSI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.68%
3 года*
5.93%
5 лет*
10 лет*

DYLD

1 день
0.13%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.98%
3 года*
4.22%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century Multisector Income ETF

LeaderShares Dynamic Yield ETF

Сравнение комиссий MUSI и DYLD

MUSI берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DYLD в 0.75%.


Доходность на риск

MUSI vs. DYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 7070
Ранг коэф-та Мартина

DYLD
Ранг доходности на риск DYLD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c DYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUSIDYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.92

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

3.03

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

10.62

-2.74

MUSI vs. DYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYLD равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и DYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUSIDYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.24

+0.19

Корреляция

Корреляция между MUSI и DYLD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и DYLD

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности DYLD в 4.44%


TTM20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF
5.27%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%
DYLD
LeaderShares Dynamic Yield ETF
4.44%4.20%4.58%3.43%1.54%1.02%

Просадки

Сравнение просадок MUSI и DYLD

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки DYLD в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и DYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


MUSIDYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-15.03%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-1.39%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.68%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-5.35%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.40%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и DYLD

American Century Multisector Income ETF (MUSI) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что MUSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MUSIDYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.25%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

2.02%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

3.01%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

4.46%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

4.46%

+0.42%