PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSI с AVES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MUSI (American Century Multisector Income ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - MUSI is a Multisector Bonds fund actively managed by American Century, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, MUSI returned 6.30%/yr vs 20.73%/yr for AVES. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.36% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MUSI и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 16.79%.

MUSI

1 день
-0.20%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.99%
3 года*
6.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVES

1 день
-1.23%
1 месяц
4.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
19.15%
1 год
37.50%
3 года*
20.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSI и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.59%8.32%5.14%7.51%-10.33%-0.04%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		16.79%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%

Correlation

The correlation between MUSI and AVES is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.36

The correlation between MUSI and AVES shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MUSI и AVES

Секторы
MUSI
AVES

Коммунальные услуги

77.9%
1.7%

Здравоохранение

22.1%
2.1%

Сырьевые материалы

-

9.8%

Коммуникационные услуги

-

5.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

4.0%

Финансовые услуги

-

25.3%

Промышленность

-

13.3%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

21.4%

Коммунальные услуги

MUSI
77.9%
AVES
1.7%

Здравоохранение

MUSI
22.1%
AVES
2.1%

Сырьевые материалы

MUSI

-

AVES
9.8%

Коммуникационные услуги

MUSI

-

AVES
5.3%

Потребительский циклический сектор

MUSI

-

AVES
9.6%

Потребительский защитный сектор

MUSI

-

AVES
3.2%

Энергетика

MUSI

-

AVES
4.0%

Финансовые услуги

MUSI

-

AVES
25.3%

Промышленность

MUSI

-

AVES
13.3%

Недвижимость

MUSI

-

AVES
2.4%

Технологии

MUSI

-

AVES
21.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с CGMSMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с VYM
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

MUSI vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSIAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.19

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.90

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.92

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

10.84

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSI vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSIAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.19

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.61

-0.16

Просадки

Сравнение просадок MUSI и AVES

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSIAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-27.40%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-12.90%

+10.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.16%

-18.50%

+14.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.36%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-7.73%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

3.47%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и AVES

Текущая волатильность для American Century Multisector Income ETF (MUSI) составляет 1.24%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что MUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSIAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

6.93%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

14.44%

-11.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

17.19%

-13.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

16.98%

-12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

16.98%

-12.13%

Сравнение комиссий MUSI и AVES

И MUSI, и AVES имеют комиссию равную 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и AVES

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности AVES в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.81%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.15%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%

Часто задаваемые вопросы

MUSI and AVES have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (6.93%) compared to MUSI (1.24%). In terms of maximum drawdown, MUSI dropped -13.91% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, AVES leads with 20.73% vs 6.30% for MUSI. Both ETFs have the same 0.36% expense ratio. On volatility, MUSI has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVES has performed better with a 20.73% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUSI and AVES have the same expense ratio: 0.36% per year.

MUSI has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 2.81% for AVES.

MUSI is categorized as Multisector Bonds, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: American Century and Avantis.

AVES currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSI и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор