Сравнение MUSI с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
MUSI и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MUSI и AVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUSI и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | -0.07% | 8.32% | 5.14% | 7.51% | -10.33% | -0.04% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.23% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, MUSI показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 3.23%.
MUSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVES
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUSI и AVES
И MUSI, и AVES имеют комиссию равную 0.36%.
Доходность на риск
MUSI vs. AVES — Ранг доходности на риск
MUSI
AVES
Сравнение MUSI c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSI | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.72 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.28 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.48 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 9.44 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSI | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.72 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MUSI и AVES составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSI и AVES
Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности AVES в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 5.27% | 5.74% | 6.00% | 5.20% | 4.02% | 1.62% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.18% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок MUSI и AVES
Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и AVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUSI | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.91% | -27.40% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -12.90% | +9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -10.06% | +8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -7.91% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 3.39% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSI и AVES
Текущая волатильность для American Century Multisector Income ETF (MUSI) составляет 1.70%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что MUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUSI | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 7.78% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 12.88% | -10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 18.08% | -13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 16.73% | -11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 16.73% | -11.85% |