PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUSI с AVDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

MUSI и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MUSI и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUSI и AVDE

2026 (YTD)20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		-0.07%8.32%5.14%7.51%-10.33%0.58%
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%4.88%17.18%-13.68%1.67%

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 4.77%.

MUSI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.68%
3 года*
5.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с VYMMUSI с FTBDMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с CGMS
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Сравнение комиссий MUSI и AVDE

MUSI берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

MUSI
American Century Multisector Income ETF
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

MUSI vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSIAVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.98

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.64

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.96

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

11.66

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSI vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа AVDE равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSIAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.98

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.61

-0.18

Корреляция

Корреляция между MUSI и AVDE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и AVDE

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности AVDE в 2.66%

TTM2025202420232022202120202019
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.27%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%0.00%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Просадки

Сравнение просадок MUSI и AVDE

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и AVDE.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSIAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-36.99%

+23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-11.48%

+8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-6.54%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-6.26%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

2.91%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и AVDE

Текущая волатильность для American Century Multisector Income ETF (MUSI) составляет 1.70%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что MUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSIAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

7.17%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

11.00%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

17.08%

-12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

16.15%

-11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

18.94%

-14.06%