Сравнение SUPP с BDGS
SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - SUPP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TCW, while BDGS is a Tactical Allocation fund actively managed by Bridges. Both are actively managed. Over the past 3 years, SUPP returned 17.06%/yr vs 13.98%/yr for BDGS. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SUPP charges 0.75%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности SUPP и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUPP показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.38%.
SUPP
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- 16.33%
- С начала года
- 19.77%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.86%
BDGS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 7.05%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $57.26K | $38.39K | $185.98K | |
| $11.17K | $11.29K | $23.72K |
Сравнение доходности по годам SUPP и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 19.77% | 11.65% | 10.95% | 17.02% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 6.38% | 10.61% | 19.07% | 8.23% |
Correlation
The correlation between SUPP and BDGS is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.64 |
The correlation between SUPP and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SUPP и BDGS
Секторы
SUPP
BDGS
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
SUPP
BDGS
Технологии
SUPP
BDGS
Потребительский циклический сектор
SUPP
BDGS
Сырьевые материалы
SUPP
BDGS
Коммуникационные услуги
SUPP
-
BDGS
Потребительский защитный сектор
SUPP
-
BDGS
Энергетика
SUPP
-
BDGS
Финансовые услуги
SUPP
-
BDGS
Здравоохранение
SUPP
-
BDGS
Недвижимость
SUPP
-
BDGS
Коммунальные услуги
SUPP
-
BDGS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUPP vs. BDGS — Ранг доходности на риск
SUPP
BDGS
Сравнение SUPP c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUPP | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.49 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 10.59 | -5.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUPP и BDGS
Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUPP | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -9.12% | -15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -4.76% | -9.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.03% | -9.12% | -15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -0.44% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -0.69% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 1.12% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPP и BDGS
TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что SUPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUPP | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 3.65% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.26% | 6.33% | +13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 7.24% | +15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 8.34% | +11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 8.34% | +11.96% |
Сравнение комиссий SUPP и BDGS
SUPP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPP и BDGS
Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности BDGS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 0.29% | 0.35% | 0.49% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
SUPP and BDGS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUPP has higher volatility (8.13%) compared to BDGS (3.65%). In terms of maximum drawdown, SUPP dropped -25.03% vs BDGS's -9.12%.
On 3-year performance, SUPP leads with 17.06% vs 13.98% for BDGS. On fees, SUPP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SUPP has performed better with a 17.06% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SUPP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
BDGS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.29% for SUPP.
SUPP is categorized as Large Cap Blend Equities, while BDGS is Tactical Allocation. They also come from different issuers: TCW and Bridges. Their fees differ too: 0.75% for SUPP and 0.87% for BDGS.
BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUPP и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор