PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPP с SUPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUPP с SUPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) and SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) are both exchange-traded funds - SUPP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TCW, while SUPL is a Industrials Equities fund tracking the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. SUPP is actively managed, while SUPL is passively managed. Over the past 3 years, SUPP returned 19.75%/yr vs 12.51%/yr for SUPL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUPP charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for SUPL.

Доходность

Сравнение доходности SUPP и SUPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUPP показывает доходность 21.99%, что значительно выше, чем у SUPL с доходностью 19.34%.

SUPP

1 день
0.51%
1 месяц
5.57%
С начала года
21.99%
6 месяцев
19.43%
1 год
32.25%
3 года*
19.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

SUPL

1 день
1.07%
1 месяц
6.80%
С начала года
19.34%
6 месяцев
20.88%
1 год
28.87%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUPP и SUPL

2026 (YTD)202520242023
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		21.99%11.65%10.95%12.29%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		19.34%9.25%-2.44%13.06%

Correlation

The correlation between SUPP and SUPL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.67

The correlation between SUPP and SUPL shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SUPP и SUPL

Секторы
SUPP
SUPL

Промышленность

51.2%
59.7%

Технологии

37.9%
1.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

4.6%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

3.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.3%

Промышленность

SUPP
51.2%
SUPL
59.7%

Технологии

SUPP
37.9%
SUPL
1.4%

Потребительский циклический сектор

SUPP
6.7%
SUPL

-

Сырьевые материалы

SUPP
4.2%
SUPL

-

Коммуникационные услуги

SUPP

-

SUPL

-

Потребительский защитный сектор

SUPP

-

SUPL

-

Энергетика

SUPP

-

SUPL
4.6%

Финансовые услуги

SUPP

-

SUPL

-

Здравоохранение

SUPP

-

SUPL
3.4%

Недвижимость

SUPP

-

SUPL

-

Коммунальные услуги

SUPP

-

SUPL
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Transform Supply Chain ETF

ProShares Supply Chain Logistics ETF

Часто сравнивают с SUPP:
SUPP с BDGSSUPP с AIRRSUPP с GRWSUPP с SLNZSUPP с AIFDSUPP с ACLOSUPP с IGCB
Часто сравнивают с SUPL:
SUPL с AIRRSUPL с SPYSUPL с MAKXSUPL с GABFSUPL с RBLDSUPL с MADESUPL с IYJ

Доходность на риск

SUPP vs. SUPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPP
Ранг доходности на риск SUPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SUPL
Ранг доходности на риск SUPL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPP c SUPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUPPSUPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.80

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.47

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.97

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

9.42

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUPP vs. SUPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPP на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUPL равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPP и SUPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUPPSUPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.41

+0.49

Просадки

Сравнение просадок SUPP и SUPL

Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, примерно равная максимальной просадке SUPL в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и SUPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUPPSUPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-24.42%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-9.76%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.03%

-21.71%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-5.96%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.07%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPP и SUPL

TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что SUPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUPPSUPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.01%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

12.85%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

16.11%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

18.93%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

18.93%

+0.50%

Сравнение комиссий SUPP и SUPL

SUPP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SUPL в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPP и SUPL

Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SUPL в 2.63%

ПозицияTTM2025202420232022
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		2.63%3.03%4.78%4.71%3.00%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.29%0.35%0.49%0.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUPP and SUPL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUPP has higher volatility (7.08%) compared to SUPL (4.01%). In terms of maximum drawdown, SUPP dropped -25.03% vs SUPL's -24.42%.

On 3-year performance, SUPP leads with 19.75% vs 12.51% for SUPL. On fees, SUPL is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SUPL has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SUPP has performed better with a 19.75% return vs 12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUPL is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for SUPP.

SUPL has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.29% for SUPP.

SUPP is categorized as Large Cap Blend Equities, while SUPL is Industrials Equities. They also come from different issuers: TCW and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SUPP and 0.58% for SUPL.

SUPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUPP и SUPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор