PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPP с AIFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUPP с AIFD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) and AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - SUPP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TCW, while AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, SUPP returned 32.25% vs 95.89% for AIFD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SUPP и AIFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUPP показывает доходность 21.99%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 49.07%.

SUPP

1 день
0.51%
1 месяц
5.57%
С начала года
21.99%
6 месяцев
19.43%
1 год
32.25%
3 года*
19.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIFD

1 день
-0.60%
1 месяц
13.93%
С начала года
49.07%
6 месяцев
48.22%
1 год
95.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUPP и AIFD

2026 (YTD)20252024
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		21.99%11.65%-0.84%
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		49.07%28.30%14.65%

Correlation

The correlation between SUPP and AIFD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2024 г.

0.81

The correlation between SUPP and AIFD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUPP и AIFD

Секторы
SUPP
AIFD

Промышленность

51.2%
10.2%

Технологии

37.9%
71.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.1%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммуникационные услуги

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SUPP
51.2%
AIFD
10.2%

Технологии

SUPP
37.9%
AIFD
71.1%

Потребительский циклический сектор

SUPP
6.7%
AIFD
6.1%

Сырьевые материалы

SUPP
4.2%
AIFD

-

Коммуникационные услуги

SUPP

-

AIFD
11.0%

Потребительский защитный сектор

SUPP

-

AIFD

-

Энергетика

SUPP

-

AIFD

-

Финансовые услуги

SUPP

-

AIFD

-

Здравоохранение

SUPP

-

AIFD

-

Недвижимость

SUPP

-

AIFD

-

Коммунальные услуги

SUPP

-

AIFD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Transform Supply Chain ETF

TCW Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с SUPP:
SUPP с SUPLSUPP с BDGSSUPP с AIRRSUPP с GRWSUPP с SLNZSUPP с ACLOSUPP с IGCB
Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с TCAIAIFD с SLNZAIFD с AISAIFD с THNQAIFD с GRWAIFD с SMHAIFD с FLXR

Доходность на риск

SUPP vs. AIFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPP
Ранг доходности на риск SUPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPP c AIFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUPPAIFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
3.78

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
4.27

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.57

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

8.21

-5.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

34.70

-24.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUPP vs. AIFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPP на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа AIFD равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPP и AIFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUPPAIFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

3.78

-2.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.58

-0.68

Просадки

Сравнение просадок SUPP и AIFD

Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и AIFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUPPAIFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-33.20%

+8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-11.75%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.22%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-5.72%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.77%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPP и AIFD

Текущая волатильность для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) составляет 7.08%, в то время как у TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что SUPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUPPAIFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

8.92%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

19.82%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

25.53%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

29.31%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

29.31%

-9.88%

Сравнение комиссий SUPP и AIFD

И SUPP, и AIFD имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPP и AIFD

Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.29%0.35%0.49%0.45%

Часто задаваемые вопросы

SUPP and AIFD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIFD has higher volatility (8.92%) compared to SUPP (7.08%). In terms of maximum drawdown, SUPP dropped -25.03% vs AIFD's -33.20%.

On 1-year performance, AIFD leads with 95.89% vs 32.25% for SUPP. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, SUPP has been the lower-risk option at 7.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIFD has performed better with a 95.89% return vs 32.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUPP and AIFD have the same expense ratio: 0.75% per year.

SUPP has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for AIFD.

SUPP is categorized as Large Cap Blend Equities, while AIFD is Technology Equities.

AIFD currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUPP и AIFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор