Сравнение SUPP с AIFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD).
SUPP и AIFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUPP - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SUPP и AIFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUPP и AIFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 2.43% | 11.65% | -0.84% |
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 5.07% | 28.30% | 14.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SUPP показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 5.07%.
SUPP
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIFD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUPP и AIFD
И SUPP, и AIFD имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
SUPP vs. AIFD — Ранг доходности на риск
SUPP
AIFD
Сравнение SUPP c AIFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUPP | AIFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.04 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.67 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 4.66 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 18.89 | -11.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUPP | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.04 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.88 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SUPP и AIFD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPP и AIFD
Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 0.34% | 0.35% | 0.49% | 0.45% |
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUPP и AIFD
Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и AIFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUPP | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -33.20% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -13.98% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -2.35% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -6.16% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.45% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPP и AIFD
Текущая волатильность для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) составляет 9.61%, в то время как у TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что SUPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUPP | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 10.76% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 20.35% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 30.83% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 29.33% | -10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 29.33% | -10.18% |