PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPP с GRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUPP с GRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и TCW Durable Growth ETF (GRW).

SUPP и GRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUPP - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. GRW - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 6 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SUPP и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUPP и GRW

2026 (YTD)20252024
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		2.43%11.65%-1.67%
GRW
TCW Durable Growth ETF		-10.76%-5.07%11.08%

Доходность по периодам

С начала года, SUPP показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у GRW с доходностью -10.76%.

SUPP

1 день
1.67%
1 месяц
-7.30%
С начала года
2.43%
6 месяцев
0.90%
1 год
23.42%
3 года*
14.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

GRW

1 день
0.94%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-10.76%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-16.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Transform Supply Chain ETF

TCW Durable Growth ETF

Часто сравнивают с SUPP:
SUPP с SUPLSUPP с BDGSSUPP с AIRRSUPP с SLNZSUPP с AIFDSUPP с FLXRSUPP с PWRD
Часто сравнивают с GRW:
GRW с AIFDGRW с BBUSGRW с ACLOGRW с ALTLGRW с SLNZGRW с PWRDGRW с FLXR

Сравнение комиссий SUPP и GRW

И SUPP, и GRW имеют комиссию равную 0.75%.

SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF
GRW
TCW Durable Growth ETF

Доходность на риск

SUPP vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPP
Ранг доходности на риск SUPP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GRW
Ранг доходности на риск GRW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRW: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPP c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUPPGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

-0.93

+1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

-1.26

+2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.84

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.67

+2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

-1.61

+8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUPP vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPP на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа GRW равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPP и GRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUPPGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.93

+1.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.20

+0.83

Корреляция

Корреляция между SUPP и GRW составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPP и GRW

Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности GRW в 0.30%

TTM202520242023
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.34%0.35%0.49%0.45%
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.30%0.27%11.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUPP и GRW

Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, примерно равная максимальной просадке GRW в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и GRW.

Загрузка...

Показатели просадок

SUPPGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-23.84%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-23.84%

+10.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-21.01%

+12.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-5.89%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

9.96%

-6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPP и GRW

TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с TCW Durable Growth ETF (GRW) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что SUPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUPPGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

5.74%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

10.79%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

17.98%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

16.21%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

16.21%

+2.94%