PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSE с PSQO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSE с PSQO

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) и PSQO (Palmer Square Credit Opportunities ETF) — оба фонда категории Multisector Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год MUSE показал 9.59% против 6.84% у PSQO. При корреляции 0.29 их движения в цене в значительной степени независимы. MUSE взимает 0.56% в год против 0.52% у PSQO.

Доходность

Сравнение доходности MUSE и PSQO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MUSE показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у PSQO с доходностью 0.92%.

MUSE

1 день
0.05%
1 месяц
1.66%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.50%
1 год
9.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSQO

1 день
-0.05%
1 месяц
1.04%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.41%
1 год
6.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSE и PSQO

2026 (YTD)20252024
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		1.09%8.25%0.34%
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		0.92%7.05%0.93%

Корреляция

Корреляция между MUSE и PSQO составляет 0.31 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Multisector Credit Income ETF

Palmer Square Credit Opportunities ETF

Часто сравнивают с MUSE:
MUSE с GRWMUSE с PWRDMUSE с CARYMUSE с SLNZMUSE с FLXRMUSE с JOJOMUSE с JPIE
Часто сравнивают с PSQO:
PSQO с JPLDPSQO с PYLDPSQO с RMIFPSQO с UYLDPSQO с AGGAPSQO с AINPPSQO с BALT

Доходность на риск

MUSE vs. PSQO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSE
Ранг доходности на риск MUSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PSQO
Ранг доходности на риск PSQO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSE c PSQO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSEPSQODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

4.55

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

8.15

-3.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

2.11

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

10.70

-6.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.32

45.34

-29.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSE vs. PSQO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSE на текущий момент составляет 2.77, что ниже коэффициента Шарпа PSQO равного 4.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSE и PSQO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSEPSQOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

4.55

-1.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

3.14

-1.39

Просадки

Сравнение просадок MUSE и PSQO

Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что больше максимальной просадки PSQO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и PSQO.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSEPSQOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.63%

-0.76%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-0.66%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.05%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-0.11%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.16%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSE и PSQO

TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что MUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSEPSQOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.76%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

1.20%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

1.52%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

2.02%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.98%

2.02%

+1.96%

Сравнение комиссий MUSE и PSQO

MUSE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PSQO в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSE и PSQO

Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности PSQO в 4.16%

TTM20252024
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		7.60%7.35%0.75%
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		4.16%4.45%1.40%