PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSE с NFLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSE с NFLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) and NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, MUSE returned 8.03% vs 7.04% for NFLT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MUSE charges 0.56%/yr vs 0.50%/yr for NFLT.

Доходность

Сравнение доходности MUSE и NFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSE показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у NFLT с доходностью 1.58%.

MUSE

1 день
0.04%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFLT

1 день
0.07%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.48%
1 год
7.04%
3 года*
7.42%
5 лет*
3.17%
10 лет*
4.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSE и NFLT

2026 (YTD)20252024
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		2.34%8.25%0.34%
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		1.58%8.77%0.35%

Correlation

The correlation between MUSE and NFLT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Multisector Credit Income ETF

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с MUSE:
MUSE с DMXMUSE с GRWMUSE с IGCBMUSE с SUPPMUSE с OGSPMUSE с FLXRMUSE с PWRD
Часто сравнивают с NFLT:
NFLT с HTRBNFLT с OVBNFLT с BONDNFLT с NVDYNFLT с TLTNFLT с IGLBNFLT с BYLD

Доходность на риск

MUSE vs. NFLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSE
Ранг доходности на риск MUSE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NFLT
Ранг доходности на риск NFLT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSE c NFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) и Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSENFLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.76

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
2.58

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.32

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.93

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.79

12.95

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSE vs. NFLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSE на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа NFLT равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSE и NFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSENFLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.76

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.84

+1.02

Просадки

Сравнение просадок MUSE и NFLT

Максимальная просадка MUSE за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки NFLT в -15.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSE и NFLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSENFLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.63%

-15.17%

+11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-2.42%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.26%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-2.10%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.55%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSE и NFLT

Текущая волатильность для TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) составляет 0.86%, в то время как у Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что MUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSENFLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.19%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.89%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

4.01%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

4.43%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

4.93%

-1.07%

Сравнение комиссий MUSE и NFLT

MUSE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии NFLT в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSE и NFLT

Дивидендная доходность MUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности NFLT в 5.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUSE
TCW Multisector Credit Income ETF		7.70%7.35%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		5.49%5.74%5.76%6.02%4.16%3.41%3.63%4.33%4.81%6.23%5.30%0.67%

Часто задаваемые вопросы

MUSE and NFLT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLT has higher volatility (1.19%) compared to MUSE (0.86%). In terms of maximum drawdown, MUSE dropped -3.63% vs NFLT's -15.17%.

On 1-year performance, MUSE leads with 8.03% vs 7.04% for NFLT. On fees, NFLT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MUSE has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MUSE has performed better with a 8.03% return vs 7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFLT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for MUSE.

MUSE has the higher dividend yield at 7.70%, compared with 5.49% for NFLT.

They also come from different issuers: TCW and Virtus. Their fees differ too: 0.56% for MUSE and 0.50% for NFLT.

MUSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSE и NFLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор