Сравнение NFLT с BOND
NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - NFLT is a Multisector Bonds fund actively managed by Virtus, while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 10 years, NFLT returned 4.06%/yr vs 2.17%/yr for BOND. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NFLT charges 0.50%/yr vs 0.54%/yr for BOND.
Доходность
Сравнение доходности NFLT и BOND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLT показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции NFLT превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 4.06% против 2.17% соответственно.
NFLT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.06%
BOND
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение доходности по годам NFLT и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | 1.82% | 8.77% | 6.05% | 9.16% | -9.49% | 1.18% | 8.02% | 10.13% | -2.68% | 6.30% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.82% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
Correlation
The correlation between NFLT and BOND is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2015 г. | 0.41 |
The correlation between NFLT and BOND shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLT vs. BOND — Ранг доходности на риск
NFLT
BOND
Сравнение NFLT c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLT | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.92 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 5.79 | +6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLT и BOND
Максимальная просадка NFLT за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLT и BOND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLT | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.17% | -19.71% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -3.01% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.24% | -6.12% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.42% | -19.71% | +6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.17% | -19.71% | +4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -1.24% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -3.50% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 1.00% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLT и BOND
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что NFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLT | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.35% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 3.05% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 3.98% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 5.78% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 5.10% | -0.16% |
Сравнение комиссий NFLT и BOND
NFLT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLT и BOND
Дивидендная доходность NFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности BOND в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.17% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | 5.49% | 5.74% | 5.76% | 6.02% | 4.16% | 3.41% | 3.63% | 4.33% | 4.81% | 6.23% | 5.30% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
NFLT and BOND have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLT has higher volatility (1.56%) compared to BOND (1.35%). In terms of maximum drawdown, NFLT dropped -15.17% vs BOND's -19.71%.
On 10-year performance, NFLT leads with 4.06% vs 2.17% for BOND. On fees, NFLT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BOND has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NFLT has performed better with a 4.06% return vs 2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.
NFLT has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 5.17% for BOND.
NFLT is categorized as Multisector Bonds, while BOND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Virtus and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for NFLT and 0.54% for BOND.
NFLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLT и BOND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор