PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NFLT с BOND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFLT с BOND

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).

NFLT и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLT - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 11 авг. 2015 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFLT или BOND.

Корреляция

Корреляция между NFLT и BOND составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NFLT и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
42.28%
19.60%
NFLT
BOND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFLT:

1.42

BOND:

0.98

Коэф-т Сортино

NFLT:

1.96

BOND:

1.43

Коэф-т Омега

NFLT:

1.25

BOND:

1.17

Коэф-т Кальмара

NFLT:

2.27

BOND:

0.51

Коэф-т Мартина

NFLT:

8.05

BOND:

2.76

Индекс Язвы

NFLT:

0.81%

BOND:

1.98%

Дневная вол-ть

NFLT:

4.79%

BOND:

5.63%

Макс. просадка

NFLT:

-15.17%

BOND:

-19.71%

Текущая просадка

NFLT:

-1.04%

BOND:

-5.36%

Доходность по периодам

С начала года, NFLT показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 1.87%.

NFLT

С начала года

1.27%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

1.00%

1 год

6.75%

5 лет

4.27%

10 лет

N/A

BOND

С начала года

1.87%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

1.30%

1 год

5.47%

5 лет

0.09%

10 лет

1.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NFLT и BOND

NFLT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.

BOND
PIMCO Active Bond ETF
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFLT и BOND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLT
Ранг риск-скорректированной доходности NFLT, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг риск-скорректированной доходности BOND, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOND, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFLT c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NFLT на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа BOND равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLT и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.42
0.98
NFLT
BOND

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLT и BOND

Дивидендная доходность NFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности BOND в 5.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		6.23%6.16%6.02%4.16%3.41%3.63%4.33%4.81%6.23%5.30%0.67%0.00%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.12%5.02%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%

Просадки

Сравнение просадок NFLT и BOND

Максимальная просадка NFLT за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLT и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.04%
-5.36%
NFLT
BOND

Волатильность

Сравнение волатильности NFLT и BOND

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что NFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.39%
1.98%
NFLT
BOND