PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLT с BOND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLT с BOND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - NFLT is a Multisector Bonds fund actively managed by Virtus, while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 10 years, NFLT returned 4.13%/yr vs 2.16%/yr for BOND. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NFLT charges 0.50%/yr vs 0.54%/yr for BOND.

Доходность

Сравнение доходности NFLT и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLT показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции NFLT превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 4.13% против 2.16% соответственно.

NFLT

1 день
-0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.11%
3 года*
7.38%
5 лет*
3.15%
10 лет*
4.13%

BOND

1 день
-0.24%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.46%
1 год
6.71%
3 года*
4.99%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLT и BOND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		1.50%8.77%6.05%9.16%-9.49%1.18%8.02%10.13%-2.68%6.30%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.48%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%

Correlation

The correlation between NFLT and BOND is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2015 г.

0.41

The correlation between NFLT and BOND shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NFLT и BOND

Секторы
NFLT
BOND

Коммунальные услуги

2.7%

-

Финансовые услуги

0.9%
100.0%

Здравоохранение

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

NFLT
2.7%
BOND

-

Финансовые услуги

NFLT
0.9%
BOND
100.0%

Здравоохранение

NFLT
0.0%
BOND

-

Недвижимость

NFLT
0.0%
BOND

-

Технологии

NFLT
0.0%
BOND

-

Сырьевые материалы

NFLT

-

BOND

-

Коммуникационные услуги

NFLT

-

BOND

-

Потребительский циклический сектор

NFLT

-

BOND

-

Потребительский защитный сектор

NFLT

-

BOND

-

Энергетика

NFLT

-

BOND

-

Промышленность

NFLT

-

BOND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

PIMCO Active Bond ETF

Часто сравнивают с NFLT:
NFLT с HTRBNFLT с OVBNFLT с NVDYNFLT с TLTNFLT с IGLBNFLT с BYLDNFLT с LQDH
Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ

Доходность на риск

NFLT vs. BOND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLT
Ранг доходности на риск NFLT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLT c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLTBONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.70

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.50

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.23

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

7.13

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLT vs. BOND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLT на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOND равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLT и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLTBONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.09

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.43

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.63

+0.21

Просадки

Сравнение просадок NFLT и BOND

Максимальная просадка NFLT за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLT и BOND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLTBONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

-19.71%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-3.01%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.24%

-6.12%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

-19.71%

+6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.17%

-19.71%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.57%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-3.50%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.94%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLT и BOND

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) составляет 1.19%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что NFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLTBONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.40%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.88%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

3.97%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

5.76%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

5.09%

-0.16%

Сравнение комиссий NFLT и BOND

NFLT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLT и BOND

Дивидендная доходность NFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности BOND в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.19%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		5.50%5.74%5.76%6.02%4.16%3.41%3.63%4.33%4.81%6.23%5.30%0.67%

Часто задаваемые вопросы

NFLT and BOND have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOND has higher volatility (1.40%) compared to NFLT (1.19%). In terms of maximum drawdown, NFLT dropped -15.17% vs BOND's -19.71%.

On 10-year performance, NFLT leads with 4.13% vs 2.16% for BOND. On fees, NFLT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NFLT has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NFLT has performed better with a 4.13% return vs 2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFLT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.

NFLT has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 5.19% for BOND.

NFLT is categorized as Multisector Bonds, while BOND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Virtus and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for NFLT and 0.54% for BOND.

NFLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLT и BOND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор