PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLT с OVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLT с OVB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) and OVB (Overlay Shares Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - NFLT is a Multisector Bonds fund actively managed by Virtus, while OVB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past 5 years, NFLT returned 3.15%/yr vs 0.74%/yr for OVB. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NFLT charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for OVB.

Доходность

Сравнение доходности NFLT и OVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLT показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у OVB с доходностью 2.58%.

NFLT

1 день
-0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.11%
3 года*
7.38%
5 лет*
3.15%
10 лет*
4.13%

OVB

1 день
-0.33%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.47%
1 год
9.55%
3 года*
5.95%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLT и OVB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		1.50%8.77%6.05%9.16%-9.49%1.18%8.02%1.64%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		2.58%7.72%4.03%6.89%-16.96%0.71%9.40%1.22%

Correlation

The correlation between NFLT and OVB is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.52

The correlation between NFLT and OVB has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NFLT и OVB

Секторы
NFLT
OVB

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Финансовые услуги

0.9%
11.8%

Здравоохранение

0.0%
8.5%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Технологии

0.0%
35.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Промышленность

-

8.3%

Коммунальные услуги

NFLT
2.7%
OVB
2.4%

Финансовые услуги

NFLT
0.9%
OVB
11.8%

Здравоохранение

NFLT
0.0%
OVB
8.5%

Недвижимость

NFLT
0.0%
OVB
1.9%

Технологии

NFLT
0.0%
OVB
35.6%

Сырьевые материалы

NFLT

-

OVB
1.8%

Коммуникационные услуги

NFLT

-

OVB
11.2%

Потребительский циклический сектор

NFLT

-

OVB
10.1%

Потребительский защитный сектор

NFLT

-

OVB
4.9%

Энергетика

NFLT

-

OVB
3.5%

Промышленность

NFLT

-

OVB
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

Overlay Shares Core Bond ETF

Часто сравнивают с NFLT:
NFLT с HTRBNFLT с BONDNFLT с NVDYNFLT с TLTNFLT с IGLBNFLT с BYLDNFLT с LQDH
Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с ^GSPCOVB с SPYOVB с OVSOVB с OVLOVB с AFIXOVB с BGRN

Доходность на риск

NFLT vs. OVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLT
Ранг доходности на риск NFLT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLT c OVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLTOVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.65

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.44

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.85

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

12.52

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLT vs. OVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLT на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVB равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLT и OVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLTOVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.10

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.26

+0.58

Просадки

Сравнение просадок NFLT и OVB

Максимальная просадка NFLT за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLT и OVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLTOVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

-21.69%

+6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-2.49%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.24%

-8.18%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

-21.69%

+8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.37%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-7.04%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.76%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLT и OVB

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) составляет 1.19%, в то время как у Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что NFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLTOVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.49%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

4.69%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

5.80%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

7.31%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

7.58%

-2.65%

Сравнение комиссий NFLT и OVB

NFLT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OVB в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLT и OVB

Дивидендная доходность NFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности OVB в 6.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		5.50%5.74%5.76%6.02%4.16%3.41%3.63%4.33%4.81%6.23%5.30%0.67%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		6.96%6.00%5.81%5.20%4.67%4.59%3.88%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFLT and OVB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVB has higher volatility (1.49%) compared to NFLT (1.19%). In terms of maximum drawdown, NFLT dropped -15.17% vs OVB's -21.69%.

On 5-year performance, NFLT leads with 3.15% vs 0.74% for OVB. On fees, NFLT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NFLT has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NFLT has performed better with a 3.15% return vs 0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFLT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for OVB.

OVB has the higher dividend yield at 6.96%, compared with 5.50% for NFLT.

NFLT is categorized as Multisector Bonds, while OVB is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Virtus and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.50% for NFLT and 0.79% for OVB.

NFLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLT и OVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор