PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFLT с LQDH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NFLT и LQDH составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности NFLT и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

34.00%36.00%38.00%40.00%42.00%44.00%46.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
40.07%
44.78%
NFLT
LQDH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFLT:

1.56

LQDH:

2.68

Коэф-т Сортино

NFLT:

2.25

LQDH:

3.95

Коэф-т Омега

NFLT:

1.27

LQDH:

1.55

Коэф-т Кальмара

NFLT:

2.57

LQDH:

4.09

Коэф-т Мартина

NFLT:

9.24

LQDH:

20.45

Индекс Язвы

NFLT:

0.72%

LQDH:

0.36%

Дневная вол-ть

NFLT:

4.26%

LQDH:

2.77%

Макс. просадка

NFLT:

-15.17%

LQDH:

-24.63%

Текущая просадка

NFLT:

-1.18%

LQDH:

-0.43%

Доходность по периодам

С начала года, NFLT показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 7.22%.


NFLT

С начала года

6.21%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

3.35%

1 год

6.31%

5 лет

2.80%

10 лет

N/A

LQDH

С начала года

7.22%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

3.81%

1 год

7.38%

5 лет

4.02%

10 лет

3.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NFLT и LQDH

NFLT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.


NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
График комиссии NFLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии LQDH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFLT c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFLT, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.562.68
Коэффициент Сортино NFLT, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.253.95
Коэффициент Омега NFLT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.55
Коэффициент Кальмара NFLT, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.574.09
Коэффициент Мартина NFLT, с текущим значением в 9.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.2420.45
NFLT
LQDH

Показатель коэффициента Шарпа NFLT на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа LQDH равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLT и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.56
2.68
NFLT
LQDH

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLT и LQDH

Дивидендная доходность NFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности LQDH в 7.76%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
5.71%6.02%4.16%3.40%3.64%4.33%4.81%6.22%5.28%0.67%0.00%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
7.76%7.69%3.73%1.64%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%2.19%

Просадки

Сравнение просадок NFLT и LQDH

Максимальная просадка NFLT за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLT и LQDH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.18%
-0.43%
NFLT
LQDH

Волатильность

Сравнение волатильности NFLT и LQDH

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что NFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.30%
0.62%
NFLT
LQDH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab