PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NFLT с LQDH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFLT с LQDH

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).

NFLT и LQDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLT - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 11 авг. 2015 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NFLT или LQDH.

Корреляция

Корреляция между NFLT и LQDH составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NFLT и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%42.00%44.00%46.00%48.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.01%
43.76%
NFLT
LQDH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFLT:

1.32

LQDH:

0.97

Коэф-т Сортино

NFLT:

1.89

LQDH:

1.39

Коэф-т Омега

NFLT:

1.24

LQDH:

1.22

Коэф-т Кальмара

NFLT:

2.16

LQDH:

0.78

Коэф-т Мартина

NFLT:

8.19

LQDH:

4.87

Индекс Язвы

NFLT:

0.76%

LQDH:

0.78%

Дневная вол-ть

NFLT:

4.72%

LQDH:

3.92%

Макс. просадка

NFLT:

-15.17%

LQDH:

-24.63%

Текущая просадка

NFLT:

-1.92%

LQDH:

-2.61%

Доходность по периодам

С начала года, NFLT показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у LQDH с доходностью -0.90%.

NFLT

С начала года

0.37%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

-0.18%

1 год

6.97%

5 лет

4.29%

10 лет

N/A

LQDH

С начала года

-0.90%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

0.26%

1 год

4.24%

5 лет

5.56%

10 лет

3.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NFLT и LQDH

NFLT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.

NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
График комиссии NFLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NFLT: 0.50%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
График комиссии LQDH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQDH: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFLT и LQDH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLT
Ранг риск-скорректированной доходности NFLT, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
LQDH
Ранг риск-скорректированной доходности LQDH, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFLT c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NFLT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NFLT: 1.32
LQDH: 0.97
Коэффициент Сортино NFLT, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
NFLT: 1.89
LQDH: 1.39
Коэффициент Омега NFLT, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NFLT: 1.24
LQDH: 1.22
Коэффициент Кальмара NFLT, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NFLT: 2.16
LQDH: 0.78
Коэффициент Мартина NFLT, с текущим значением в 8.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NFLT: 8.19
LQDH: 4.87

Показатель коэффициента Шарпа NFLT на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа LQDH равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLT и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
0.97
NFLT
LQDH

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLT и LQDH

Дивидендная доходность NFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности LQDH в 7.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		6.24%6.16%6.02%4.16%3.41%3.63%4.33%4.81%6.23%5.30%0.67%0.00%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		7.20%7.57%7.69%3.73%1.64%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%2.19%

Просадки

Сравнение просадок NFLT и LQDH

Максимальная просадка NFLT за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLT и LQDH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.92%
-2.61%
NFLT
LQDH

Волатильность

Сравнение волатильности NFLT и LQDH

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) составляет 2.33%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что NFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.33%
2.91%
NFLT
LQDH