PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMX с JOJO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMX с JOJO

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) и JOJO (ATAC Credit Rotation ETF) — оба фонда категории Multisector Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год DMX показал 8.65% против 12.60% у JOJO. При корреляции 0.48 их движения в цене в значительной степени независимы. DMX взимает 0.50% в год против 1.28% у JOJO.

Доходность

Сравнение доходности DMX и JOJO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DMX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у JOJO с доходностью 2.30%.

DMX

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.02%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JOJO

1 день
-0.37%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.60%
3 года*
7.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMX и JOJO

2026 (YTD)20252024
DMX
DoubleLine Multi-Sector Income ETF		1.02%7.23%-0.04%
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF		2.30%10.52%0.06%

Корреляция

Корреляция между DMX и JOJO составляет 0.48 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Multi-Sector Income ETF

ATAC Credit Rotation ETF

Часто сравнивают с DMX:
DMX с AGGADMX с CARYDMX с BINCDMX с DFVEDMX с DCMTDMX с JPIEDMX с XAGG
Часто сравнивают с JOJO:
JOJO с JSIJOJO с NBCMJOJO с CGMSJOJO с CARYJOJO с AGGAJOJO с CMFJOJO с OGSP

Доходность на риск

DMX vs. JOJO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMX
Ранг доходности на риск DMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JOJO
Ранг доходности на риск JOJO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOJO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOJO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOJO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOJO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOJO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMX c JOJO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMXJOJODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.71

1.81

+1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.27

2.67

+3.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.36

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.05

2.83

+4.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.71

9.96

+20.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMX vs. JOJO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMX на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа JOJO равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMX и JOJO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMXJOJOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

1.81

+1.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

-0.05

+1.96

Просадки

Сравнение просадок DMX и JOJO

Максимальная просадка DMX за все время составила -2.65%, что меньше максимальной просадки JOJO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMX и JOJO.

Загрузка...

Показатели просадок

DMXJOJOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.65%

-28.43%

+25.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-4.93%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.88%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-16.10%

+15.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

1.40%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DMX и JOJO

Текущая волатильность для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) составляет 0.97%, в то время как у ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что DMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOJO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMXJOJOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

2.95%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

4.98%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

7.03%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

11.44%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

11.44%

-8.25%

Сравнение комиссий DMX и JOJO

DMX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JOJO в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMX и JOJO

Дивидендная доходность DMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности JOJO в 4.99%

TTM20252024202320222021
DMX
DoubleLine Multi-Sector Income ETF		5.79%5.96%0.42%0.00%0.00%0.00%
JOJO
ATAC Credit Rotation ETF		4.99%4.78%4.88%4.30%3.63%2.53%