Сравнение DMX с BINC
DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) и BINC (iShares Flexible Income Active ETF) — оба фонда категории Multisector Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год DMX показал 8.65% против 7.97% у BINC. Корреляция 0.64 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. DMX взимает 0.50% в год против 0.40% у BINC.
Доходность
Сравнение доходности DMX и BINC
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, DMX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 0.57%.
DMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMX и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 1.02% | 7.23% | -0.04% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 0.57% | 7.57% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между DMX и BINC составляет 0.67 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.64 |
Корреляция между DMX и BINC остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.64 до 0.67 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMX vs. BINC — Ранг доходности на риск
DMX
BINC
Сравнение DMX c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMX | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.71 | 3.44 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.27 | 5.12 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.75 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.05 | 3.20 | +3.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.71 | 13.84 | +16.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | 3.44 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 2.42 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок DMX и BINC
Максимальная просадка DMX за все время составила -2.65%, примерно равная максимальной просадке BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMX и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -2.69% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -2.69% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.81% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.34% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.62% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMX и BINC
Текущая волатильность для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) составляет 0.97%, в то время как у iShares Flexible Income Active ETF (BINC) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что DMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.18% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 1.73% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 2.34% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.19% | 3.02% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.19% | 3.02% | +0.17% |
Сравнение комиссий DMX и BINC
DMX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMX и BINC
Дивидендная доходность DMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности BINC в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 5.79% | 5.96% | 0.42% | 0.00% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.86% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |