PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMX с DMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMX с DMBS

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) и DMBS (Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF) — оба биржевые фонды: DMX — это Multisector Bonds, активно управляемый DoubleLine, а DMBS — Intermediate Core Bond, активно управляемый DoubleLine. Оба фонда управляются активно. За последний год DMX показал 8.65% против 7.57% у DMBS. При корреляции 0.44 их движения в цене в значительной степени независимы. DMX взимает 0.50% в год против 0.49% у DMBS.

Доходность

Сравнение доходности DMX и DMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DMX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у DMBS с доходностью 1.12%.

DMX

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.02%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMBS

1 день
-0.11%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.84%
1 год
7.57%
3 года*
4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMX и DMBS

2026 (YTD)20252024
DMX
DoubleLine Multi-Sector Income ETF		1.02%7.23%-0.04%
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		1.12%8.54%-1.19%

Корреляция

Корреляция между DMX и DMBS составляет 0.47 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Multi-Sector Income ETF

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF

Часто сравнивают с DMX:
DMX с AGGADMX с CARYDMX с BINCDMX с DFVEDMX с DCMTDMX с JPIEDMX с XAGG
Часто сравнивают с DMBS:
DMBS с CLSEDMBS с JBNDDMBS с DCREDMBS с MAGGDMBS с DCMTDMBS с CLOIDMBS с IBTO

Доходность на риск

DMX vs. DMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMX
Ранг доходности на риск DMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DMBS
Ранг доходности на риск DMBS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMBS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMBS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMBS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMBS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMBS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMX c DMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMXDMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.71

1.77

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.27

2.63

+3.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.32

+0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.05

3.23

+3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.71

11.80

+18.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMX vs. DMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMX на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа DMBS равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMX и DMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMXDMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

1.77

+1.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.68

+1.23

Просадки

Сравнение просадок DMX и DMBS

Максимальная просадка DMX за все время составила -2.65%, что меньше максимальной просадки DMBS в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMX и DMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

DMXDMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.65%

-8.14%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-2.79%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.99%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-1.71%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.76%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DMX и DMBS

Текущая волатильность для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) составляет 0.97%, в то время как у Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что DMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMXDMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.81%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

2.70%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

4.32%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

6.33%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

6.33%

-3.14%

Сравнение комиссий DMX и DMBS

DMX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DMBS в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMX и DMBS

Дивидендная доходность DMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности DMBS в 4.99%

TTM202520242023
DMX
DoubleLine Multi-Sector Income ETF		5.79%5.96%0.42%0.00%
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		4.99%4.96%4.97%2.82%