PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMX с DCMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMX с DCMT

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) и DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) — оба биржевые фонды: DMX — это Multisector Bonds, активно управляемый DoubleLine, а DCMT — Commodities, активно управляемый DoubleLine. Оба фонда управляются активно. За последний год DMX показал 8.65% против 36.82% у DCMT. При корреляции -0.08 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. DMX взимает 0.50% в год против 0.66% у DCMT.

Доходность

Сравнение доходности DMX и DCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DMX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 26.29%.

DMX

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.02%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DCMT

1 день
-0.02%
1 месяц
2.09%
С начала года
26.29%
6 месяцев
26.95%
1 год
36.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMX и DCMT

2026 (YTD)20252024
DMX
DoubleLine Multi-Sector Income ETF		1.02%7.23%-0.04%
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		26.29%6.04%1.01%

Корреляция

Корреляция между DMX и DCMT составляет -0.16 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Multi-Sector Income ETF

DoubleLine Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с DMX:
DMX с AGGADMX с CARYDMX с BINCDMX с DFVEDMX с JPIEDMX с XAGGDMX с OGSP
Часто сравнивают с DCMT:
DCMT с DCMBDCMT с ZSBDCMT с DMBSDCMT с DFVEDCMT с ISCMFDCMT с DCREDCMT с HGER

Доходность на риск

DMX vs. DCMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMX
Ранг доходности на риск DMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMX c DCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMXDCMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.71

2.24

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.27

2.99

+3.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.40

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.05

6.52

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.71

15.28

+15.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMX vs. DCMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMX на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа DCMT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMX и DCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMXDCMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

2.24

+1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

1.12

+0.79

Просадки

Сравнение просадок DMX и DCMT

Максимальная просадка DMX за все время составила -2.65%, что меньше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMX и DCMT.

Загрузка...

Показатели просадок

DMXDCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.65%

-11.95%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-5.61%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.16%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-3.19%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

2.39%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DMX и DCMT

Текущая волатильность для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) составляет 0.97%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что DMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMXDCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

8.65%

-7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

13.89%

-12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

16.60%

-14.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

15.10%

-11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

15.10%

-11.91%

Сравнение комиссий DMX и DCMT

DMX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMX и DCMT

Дивидендная доходность DMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности DCMT в 2.91%

TTM20252024
DMX
DoubleLine Multi-Sector Income ETF		5.79%5.96%0.42%
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		2.91%3.67%1.59%