Сравнение DMX с DFVE
DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) и DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) — оба биржевые фонды: DMX — это Multisector Bonds, активно управляемый DoubleLine, а DFVE — Large Cap Blend Equities, отслеживающий Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. DMX управляется активно, а DFVE пассивно. За последний год DMX показал 8.65% против 32.57% у DFVE. Корреляция 0.58 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. DMX взимает 0.50% в год против 0.20% у DFVE.
Доходность
Сравнение доходности DMX и DFVE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, DMX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у DFVE с доходностью 6.92%.
DMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFVE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMX и DFVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 1.02% | 7.23% | -0.04% |
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 6.92% | 14.51% | -6.26% |
Корреляция
Корреляция между DMX и DFVE составляет 0.59 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.58 |
Корреляция между DMX и DFVE остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.58 до 0.59 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMX vs. DFVE — Ранг доходности на риск
DMX
DFVE
Сравнение DMX c DFVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMX | DFVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.71 | 2.40 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.27 | 3.48 | +2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.43 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.05 | 4.27 | +2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.71 | 15.36 | +15.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMX | DFVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | 2.40 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 1.03 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок DMX и DFVE
Максимальная просадка DMX за все время составила -2.65%, что меньше максимальной просадки DFVE в -19.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMX и DFVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMX | DFVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -19.43% | +16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -7.79% | +6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.03% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -2.87% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.16% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMX и DFVE
Текущая волатильность для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) составляет 0.97%, в то время как у Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что DMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMX | DFVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 4.62% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 9.55% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 13.72% | -11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.19% | 15.80% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.19% | 15.80% | -12.61% |
Сравнение комиссий DMX и DFVE
DMX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFVE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMX и DFVE
Дивидендная доходность DMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности DFVE в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 5.79% | 5.96% | 0.42% |
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.42% | 1.52% | 1.53% |