Сравнение MUSA с MRSH
MUSA (Murphy USA Inc.) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, MUSA returned 23.79%/yr vs 11.56%/yr for MRSH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MUSA и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSA показывает доходность 45.83%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 23.79% против 11.56% соответственно.
MUSA
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 45.83%
- 6 месяцев
- 45.23%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- 35.08%
- 10 лет*
- 23.79%
MRSH
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -1.27%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам MUSA и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 45.83% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -9.50% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between MUSA and MRSH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
MUSA:
$10.98B
MRSH:
$80.77B
MUSA:
$28.85
MRSH:
$7.99
MUSA:
20.34
MRSH:
20.80
MUSA:
1.10
MRSH:
2.43
MUSA:
0.57
MRSH:
2.97
MUSA:
16.67
MRSH:
5.46
MUSA:
$19.68B
MRSH:
$27.52B
MUSA:
$487.10M
MRSH:
$11.66B
MUSA:
$1.06B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSA vs. MRSH — Ранг доходности на риск
MUSA
MRSH
Сравнение MUSA c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSA | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.84 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.82 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | -1.42 | +6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSA и MRSH
Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSA | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -67.46% | +31.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -27.01% | +7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | -34.36% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -34.36% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -35.80% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -30.66% | +24.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -17.41% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 15.56% | -5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и MRSH
Murphy USA Inc. (MUSA) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что MUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSA | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 7.13% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.78% | 19.09% | +11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.53% | 23.52% | +16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 20.21% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.39% | 20.95% | +10.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и MRSH
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности MRSH в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.17% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.41% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUSA и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUSA и MRSH
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
MUSA and MRSH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUSA has higher volatility (13.88%) compared to MRSH (7.13%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs MRSH's -67.46%.
MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSA и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор