PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURLX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MURLX с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

MURLX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MURLX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MURLX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		-3.53%17.01%13.28%14.86%-15.95%16.84%889.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, MURLX показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.

MURLX

1 день
-1.27%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.08%
1 год
13.68%
3 года*
11.72%
5 лет*
6.20%
10 лет*
—

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2040 Retirement Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MURLX:
MURLX с MAGKXMURLX с MAMEXMURLX с MAMVXMURLX с MAAKXMURLX с MACHXMURLX с MACAXMURLX с MABDX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий MURLX и VOO

MURLX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

MURLX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURLX
Ранг доходности на риск MURLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURLX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURLX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURLX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURLX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURLXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.98

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.50

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.53

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

7.29

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURLX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURLX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURLX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURLXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.98

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.83

-0.67

Корреляция

Корреляция между MURLX и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURLX и VOO

Дивидендная доходность MURLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		8.93%8.62%8.02%3.04%11.39%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MURLX и VOO

Максимальная просадка MURLX за все время составила -31.54%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURLX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MURLXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.54%

-33.99%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-11.98%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-24.52%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-6.29%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-3.72%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.52%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MURLX и VOO

Текущая волатильность для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) составляет 3.24%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что MURLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MURLXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

5.29%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

9.44%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

18.10%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

16.82%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

387.95%

17.99%

+369.96%