Сравнение MURLX с MAAKX
MURLX (Mutual of America 2040 Retirement Fund) and MAAKX (Mutual of America All America Fund) are both mutual funds - MURLX is a Target Retirement Date fund managed by Mutual of America, while MAAKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Mutual of America. Over the past 5 years, MURLX returned 7.92%/yr vs 9.29%/yr for MAAKX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. MURLX charges 0.08%/yr vs 0.54%/yr for MAAKX.
Доходность
Сравнение доходности MURLX и MAAKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MURLX показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у MAAKX с доходностью 15.41%.
MURLX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 8.42%
- С начала года
- 11.05%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 52.94%
MAAKX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 13.16%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 55.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MURLX и MAAKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURLX Mutual of America 2040 Retirement Fund | 11.05% | 17.01% | 13.28% | 14.86% | -15.95% | 16.84% | 889.04% |
MAAKX Mutual of America All America Fund | 15.41% | 12.04% | 18.57% | 16.94% | -18.15% | 24.66% | 890.98% |
Correlation
The correlation between MURLX and MAAKX is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between MURLX and MAAKX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MURLX vs. MAAKX — Ранг доходности на риск
MURLX
MAAKX
Сравнение MURLX c MAAKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Mutual of America All America Fund (MAAKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MURLX | MAAKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.91 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 13.67 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MURLX и MAAKX
Максимальная просадка MURLX за все время составила -31.54%, что меньше максимальной просадки MAAKX в -35.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURLX и MAAKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MURLX | MAAKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.54% | -35.71% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -8.55% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -19.43% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | -23.93% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -6.07% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.75% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MURLX и MAAKX
Текущая волатильность для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) составляет 3.24%, в то время как у Mutual of America All America Fund (MAAKX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что MURLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAAKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MURLX | MAAKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.68% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 9.99% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 13.42% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 19.80% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 376.43% | 377.28% | -0.85% |
Сравнение комиссий MURLX и MAAKX
MURLX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MAAKX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MURLX и MAAKX
Дивидендная доходность MURLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что меньше доходности MAAKX в 14.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAAKX Mutual of America All America Fund | 14.69% | 17.01% | 11.32% | 7.30% | 14.64% | 8.33% |
MURLX Mutual of America 2040 Retirement Fund | 7.87% | 8.62% | 8.02% | 3.04% | 11.39% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MURLX and MAAKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MAAKX has higher volatility (3.68%) compared to MURLX (3.24%). In terms of maximum drawdown, MURLX dropped -31.54% vs MAAKX's -35.71%.
MURLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MURLX и MAAKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор