Сравнение MURLX с MAMEX

С начала года, MURLX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у MAMEX с доходностью -0.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MURLX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MAMEX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MURLX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа MAMEX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURLX и MAMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MURLX и MAMEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MURLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что меньше доходности MAMEX в 11.90%

Максимальная просадка MURLX за все время составила -31.54%, что меньше максимальной просадки MAMEX в -42.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURLX и MAMEX.

Текущая волатильность для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) составляет 3.24%, в то время как у Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что MURLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.