- Эмитент
- Mutual of America
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2021 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции MURLX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MURLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,445.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) показал доход в 8.57% с начала года и 21.57% за последние 12 месяцев.
Mutual of America 2040 Retirement Fund
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MURLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.67%, а средняя месячная доходность — +11.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2020 г. с доходностью +828.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MURLX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 25 сент. 2020 г. с доходностью +913.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.88% | 1.34% | -5.40% | 6.70% | 2.86% | 0.30% | 8.57% | ||||||
| 2025 | 3.87% | -3.05% | -1.40% | 0.35% | 4.23% | 3.71% | 0.86% | 2.55% | 2.42% | 1.05% | 0.62% | 0.85% | 17.01% |
| 2024 | 0.44% | 3.60% | 3.12% | -3.71% | 4.21% | 0.21% | 2.46% | 1.80% | 1.38% | -1.88% | 4.40% | -3.07% | 13.28% |
| 2023 | 6.00% | -2.25% | 1.67% | 1.01% | -1.31% | 4.62% | 2.77% | -1.97% | -3.93% | -4.40% | 7.60% | 5.02% | 14.86% |
| 2022 | -4.70% | -1.62% | 1.19% | -4.89% | -1.64% | -10.38% | 5.60% | -7.36% | 5.51% | 6.26% | -3.64% | -15.95% | |
| 2021 | 1.94% | 2.04% | 2.66% | 4.60% | 0.31% | 0.12% | 1.48% | 1.58% | -2.69% | 1.60% | -0.24% | 2.44% | 16.84% |
Метрики бенчмарка
Mutual of America 2040 Retirement Fund has an annualized alpha of 337.35%, beta of 1.35, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2020.
- This fund captured 71.65% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -218.12%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 337.35%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 71.65%
- Участие в снижении
- -218.12%
Комиссия
Комиссия MURLX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MURLX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MURLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.93 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 13.52 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mutual of America 2040 Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.32 | $1.32 | $1.14 | $0.41 | $1.39 | $0.68 |
Дивидендный доход | 7.94% | 8.62% | 8.02% | 3.04% | 11.39% | 4.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mutual of America 2040 Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $1.09 | $1.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.74 | $1.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.58 | $1.39 | |
| 2021 | $0.68 | $0.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mutual of America 2040 Retirement Fund показал максимальную просадку в 31.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.54%март 2020 г. | 1mo 1d | 5mo 13d | 6mo 14dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.06%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.69%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 29d | 3mo 18dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -7.92%янв. 2021 г. | 14d | 2mo 10d | 2mo 24dдек. 2020 г. - март 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.75%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| MURLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.54% | -56.78% | +25.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -9.10% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -18.90% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | -25.43% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -10.72% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.97% | -0.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MURLX
Добавьте Mutual of America 2040 Retirement Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MURLX