PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURLX с MACAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MURLX с MACAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX).

MURLX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. MACAX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MURLX и MACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MURLX и MACAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		-3.53%17.01%13.28%14.86%-15.95%16.84%993.94%
MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund		-2.45%11.09%6.84%8.97%-12.93%5.77%897.64%

Доходность по периодам

С начала года, MURLX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у MACAX с доходностью -2.45%.

MURLX

1 день
-1.27%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.08%
1 год
13.68%
3 года*
11.72%
5 лет*
6.20%
10 лет*
—

MACAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-0.79%
1 год
7.61%
3 года*
6.74%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2040 Retirement Fund

Mutual of America Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с MURLX:
MURLX с VOOMURLX с MAGKXMURLX с MAMEXMURLX с MAAKXMURLX с MACHXMURLX с MAMVXMURLX с MABDX
Часто сравнивают с MACAX:
MACAX с BAICXMACAX с AOKMACAX с MAGKXMACAX с MAMEXMACAX с MUROXMACAX с MACHXMACAX с MURNX

Сравнение комиссий MURLX и MACAX

И MURLX, и MACAX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund
MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

MURLX vs. MACAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURLX
Ранг доходности на риск MURLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURLX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURLX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURLX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MACAX
Ранг доходности на риск MACAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURLX c MACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURLXMACAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.23

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.83

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.12

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

4.86

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURLX vs. MACAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURLX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MACAX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURLX и MACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURLXMACAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.23

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.15

0.00

Корреляция

Корреляция между MURLX и MACAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURLX и MACAX

Дивидендная доходность MURLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности MACAX в 7.37%

TTM20252024202320222021
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		8.93%8.62%8.02%3.04%11.39%4.17%
MACAX
Mutual of America Conservative Allocation Fund		7.37%7.19%4.33%1.83%7.35%4.06%

Просадки

Сравнение просадок MURLX и MACAX

Максимальная просадка MURLX за все время составила -31.54%, что больше максимальной просадки MACAX в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURLX и MACAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MURLXMACAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.54%

-17.36%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-4.76%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-17.36%

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-4.63%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-4.41%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.32%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MURLX и MACAX

Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что MURLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MURLXMACAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

1.84%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

4.15%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

7.03%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

8.79%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

387.95%

402.11%

-14.16%