Сравнение MUR с HES
MUR (Murphy Oil Corporation) and HES (Hess Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MUR и HES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUR
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 26.69%
- 6 месяцев
- 18.64%
- 1 год
- 59.62%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 6.54%
HES
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUR и HES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUR Murphy Oil Corporation | 26.69% | 8.68% | -26.77% | 1.98% | 68.50% | 121.37% | -52.74% | 19.48% | -22.09% | 3.41% |
HES Hess Corporation | 0.00% | 12.77% | -6.49% | 2.90% | 94.02% | 42.08% | -19.14% | 67.71% | -13.14% | -22.06% |
Correlation
The correlation between MUR and HES is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between MUR and HES has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MUR:
$735.60B
HES:
$12.47B
MUR:
$1.73B
HES:
$7.43B
MUR:
$329.24B
HES:
$6.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUR vs. HES — Ранг доходности на риск
MUR
HES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MUR c HES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy Oil Corporation (MUR) и Hess Corporation (HES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUR | HES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUR и HES
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUR | HES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.11% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.01% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.26% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUR и HES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUR | HES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.59% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.11% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.34% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUR и HES
Дивидендная доходность MUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как HES не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HES Hess Corporation | 0.34% | 0.67% | 1.41% | 1.21% | 1.06% | 1.35% | 1.89% | 1.50% | 2.47% | 2.11% | 1.61% | 2.06% |
MUR Murphy Oil Corporation | 3.48% | 4.16% | 3.97% | 2.58% | 1.92% | 1.91% | 5.17% | 3.73% | 4.28% | 3.22% | 3.85% | 6.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUR и HES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy Oil Corporation и Hess Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MUR and HES have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MUR и HES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор