PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HES с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HES с MSFT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Corporation (HES) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HES или MSFT.

Корреляция

Корреляция между HES и MSFT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HES и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Corporation (HES) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HES:

-0.44

MSFT:

0.31

Коэф-т Сортино

HES:

-0.48

MSFT:

0.77

Коэф-т Омега

HES:

0.93

MSFT:

1.10

Коэф-т Кальмара

HES:

-0.61

MSFT:

0.45

Коэф-т Мартина

HES:

-1.22

MSFT:

0.99

Индекс Язвы

HES:

11.67%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

HES:

28.85%

MSFT:

25.73%

Макс. просадка

HES:

-74.83%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

HES:

-17.04%

MSFT:

-2.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HES:

$41.69B

MSFT:

$3.37T

EPS

HES:

$7.21

MSFT:

$12.94

Коэффициент P/E

HES:

18.69

MSFT:

35.00

Коэффициент PEG

HES:

3.39

MSFT:

2.11

Коэффициент P/S

HES:

3.40

MSFT:

12.47

Коэффициент P/B

HES:

3.64

MSFT:

10.37

Общая выручка (12 мес.)

HES:

$12.47B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

HES:

$7.43B

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

HES:

$6.66B

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, HES показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 7.92%. За последние 10 лет акции HES уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 8.78% против 27.12% соответственно.

HES

С начала года

1.89%

1 месяц

6.18%

6 месяцев

-6.24%

1 год

-12.61%

5 лет

26.97%

10 лет

8.78%

MSFT

С начала года

7.92%

1 месяц

17.69%

6 месяцев

6.77%

1 год

7.92%

5 лет

21.03%

10 лет

27.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HES и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HES
Ранг риск-скорректированной доходности HES, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HES, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HES, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HES, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HES, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HES, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HES c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HES на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HES и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HES и MSFT

Дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности MSFT в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HES
Hess Corporation		1.43%1.41%1.22%1.06%1.35%1.89%1.50%2.47%2.11%1.61%2.06%1.35%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок HES и MSFT

Максимальная просадка HES за все время составила -74.83%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HES и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HES и MSFT

Текущая волатильность для Hess Corporation (HES) составляет 7.70%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что HES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HES и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
2.94B
70.07B
(HES) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HES и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hess Corporation и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
41.5%
68.7%
(HES) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
HES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

HES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Corporation сообщила об операционной прибыли в 781.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

HES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Corporation сообщила о чистой прибыли в 430.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.