PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HES с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HES с MSFT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Corporation (HES) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HES или MSFT.

Корреляция

Корреляция между HES и MSFT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HES и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Corporation (HES) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200,000.00%400,000.00%600,000.00%800,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,332.50%
656,265.16%
HES
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HES:

-0.51

MSFT:

-0.13

Коэф-т Сортино

HES:

-0.50

MSFT:

-0.01

Коэф-т Омега

HES:

0.93

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

HES:

-0.62

MSFT:

-0.13

Коэф-т Мартина

HES:

-1.13

MSFT:

-0.30

Индекс Язвы

HES:

12.82%

MSFT:

10.51%

Дневная вол-ть

HES:

28.69%

MSFT:

24.96%

Макс. просадка

HES:

-74.83%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

HES:

-18.72%

MSFT:

-15.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HES:

$40.93B

MSFT:

$2.91T

EPS

HES:

$8.98

MSFT:

$12.39

Коэффициент P/E

HES:

14.74

MSFT:

31.63

Коэффициент PEG

HES:

2.33

MSFT:

1.74

Коэффициент P/S

HES:

3.23

MSFT:

11.13

Коэффициент P/B

HES:

3.65

MSFT:

9.62

Общая выручка (12 мес.)

HES:

$9.53B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

HES:

$6.47B

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

HES:

$5.21B

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, HES показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции HES уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 7.22% против 25.00% соответственно.

HES

С начала года

-0.17%

1 месяц

-16.80%

6 месяцев

-3.45%

1 год

-17.44%

5 лет

26.98%

10 лет

7.22%

MSFT

С начала года

-6.85%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-2.82%

5 лет

18.72%

10 лет

25.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HES и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HES
Ранг риск-скорректированной доходности HES, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HES, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HES, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HES, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HES c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HES, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HES: -0.51
MSFT: -0.13
Коэффициент Сортино HES, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HES: -0.50
MSFT: -0.01
Коэффициент Омега HES, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HES: 0.93
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара HES, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HES: -0.62
MSFT: -0.13
Коэффициент Мартина HES, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HES: -1.13
MSFT: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа HES на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HES и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-0.13
HES
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HES и MSFT

Дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности MSFT в 0.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HES
Hess Corporation		1.46%1.41%1.22%1.06%1.35%1.89%1.50%2.47%2.11%1.61%2.06%1.35%
MSFT
Microsoft Corporation		0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок HES и MSFT

Максимальная просадка HES за все время составила -74.83%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HES и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.72%
-15.70%
HES
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности HES и MSFT

Hess Corporation (HES) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что HES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.43%
13.68%
HES
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HES и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию