Сравнение HES с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Corporation (HES) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HES или MSFT.
Основные характеристики
| HES | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.62% | 14.14% |
| Дох-ть за 1 год | 1.93% | 16.11% |
| Дох-ть за 3 года | 22.40% | 9.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.15% | 24.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.77% | 26.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 0.83 |
| Коэф-т Сортино | 0.28 | 1.17 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 0.22 | 2.54 |
| Индекс Язвы | 10.01% | 6.37% |
| Дневная вол-ть | 23.21% | 19.56% |
| Макс. просадка | -74.83% | -69.41% |
| Текущая просадка | -11.52% | -8.53% |
Фундаментальные показатели
| HES | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $43.38B | $3.15T |
| EPS | $8.58 | $12.12 |
| Цена/прибыль | 16.41 | 34.90 |
| PEG коэффициент | 0.77 | 2.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.80B | $254.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.31B | $176.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.70B | $139.70B |
Корреляция
Корреляция между HES и MSFT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HES и MSFT
С начала года, HES показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 14.14%. За последние 10 лет акции HES уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 7.77% против 26.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HES c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HES и MSFT
Дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности MSFT в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HES Hess Corporation | 1.25% | 1.22% | 1.06% | 1.35% | 1.89% | 1.50% | 2.47% | 2.11% | 1.61% | 2.06% | 1.35% | 0.84% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.53% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок HES и MSFT
Максимальная просадка HES за все время составила -74.83%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HES и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HES и MSFT
Текущая волатильность для Hess Corporation (HES) составляет 5.05%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что HES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HES и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности