Сравнение HES с FANG
HES (Hess Corporation) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HES и FANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HES
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FANG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 27.52%
- С начала года
- 27.93%
- 1 год
- 42.92%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 24.57%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам HES и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HES Hess Corporation | 0.00% | 12.77% | -6.49% | 2.90% | 94.02% | 42.08% | -19.14% | 67.71% | -13.14% | -22.06% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 27.93% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Correlation
The correlation between HES and FANG is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between HES and FANG has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HES:
$12.47B
FANG:
$15.19B
HES:
$7.43B
FANG:
$7.30B
HES:
$6.60B
FANG:
$5.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HES vs. FANG — Ранг доходности на риск
HES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FANG
Сравнение HES c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HES | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HES и FANG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HES | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -88.72% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -10.54% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -19.33% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HES и FANG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HES | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 31.08% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 37.50% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 49.03% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HES и FANG
HES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.18% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HES Hess Corporation | 0.00% | 0.67% | 1.41% | 1.21% | 1.06% | 1.35% | 1.89% | 1.50% | 2.47% | 2.11% | 1.61% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HES и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HES and FANG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HES и FANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор