Сравнение HES с FANG
HES (Hess Corporation) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HES и FANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HES
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FANG
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- 23.46%
- 6 месяцев
- 26.33%
- 1 год
- 35.07%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение доходности по годам HES и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HES Hess Corporation | 0.00% | 12.77% | -6.49% | 2.90% | 94.02% | 42.08% | -19.14% | 67.71% | -13.14% | -22.06% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 23.46% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Correlation
The correlation between HES and FANG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between HES and FANG has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HES:
$12.47B
FANG:
$15.19B
HES:
$7.43B
FANG:
$7.30B
HES:
$6.60B
FANG:
$5.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HES vs. FANG — Ранг доходности на риск
HES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FANG
Сравнение HES c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HES | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HES и FANG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HES | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -88.72% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -13.67% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -19.36% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HES и FANG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HES | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 30.84% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 37.84% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 49.05% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HES и FANG
HES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.26% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HES Hess Corporation | 0.00% | 0.67% | 1.41% | 1.21% | 1.06% | 1.35% | 1.89% | 1.50% | 2.47% | 2.11% | 1.61% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HES и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HES and FANG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HES и FANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор