PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HES с FANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HES с FANG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Corporation (HES) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HES или FANG.

Корреляция

Корреляция между HES и FANG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HES и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Corporation (HES) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.49%
885.30%
HES
FANG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HES:

-0.49

FANG:

-0.79

Коэф-т Сортино

HES:

-0.48

FANG:

-0.95

Коэф-т Омега

HES:

0.93

FANG:

0.87

Коэф-т Кальмара

HES:

-0.61

FANG:

-0.72

Коэф-т Мартина

HES:

-1.10

FANG:

-1.76

Индекс Язвы

HES:

12.77%

FANG:

17.35%

Дневная вол-ть

HES:

28.73%

FANG:

38.41%

Макс. просадка

HES:

-74.83%

FANG:

-88.72%

Текущая просадка

HES:

-18.69%

FANG:

-33.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HES:

$40.95B

FANG:

$40.48B

EPS

HES:

$8.99

FANG:

$15.52

Коэффициент P/E

HES:

14.73

FANG:

8.80

Коэффициент PEG

HES:

2.29

FANG:

1.20

Коэффициент P/S

HES:

3.23

FANG:

3.80

Коэффициент P/B

HES:

3.59

FANG:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

HES:

$9.53B

FANG:

$8.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

HES:

$6.47B

FANG:

$6.96B

EBITDA (12 мес.)

HES:

$5.21B

FANG:

$6.11B

Доходность по периодам

С начала года, HES показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью -16.30%. За последние 10 лет акции HES уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 7.61% против 8.04% соответственно.

HES

С начала года

-0.14%

1 месяц

-16.37%

6 месяцев

-3.75%

1 год

-15.65%

5 лет

27.41%

10 лет

7.61%

FANG

С начала года

-16.30%

1 месяц

-15.74%

6 месяцев

-23.83%

1 год

-31.38%

5 лет

36.64%

10 лет

8.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HES и FANG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HES
Ранг риск-скорректированной доходности HES, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HES, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HES, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HES, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HES, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг риск-скорректированной доходности FANG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HES c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HES, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HES: -0.49
FANG: -0.79
Коэффициент Сортино HES, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HES: -0.48
FANG: -0.95
Коэффициент Омега HES, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HES: 0.93
FANG: 0.87
Коэффициент Кальмара HES, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HES: -0.61
FANG: -0.72
Коэффициент Мартина HES, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HES: -1.10
FANG: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа HES на текущий момент составляет -0.49, что выше коэффициента Шарпа FANG равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HES и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
-0.79
HES
FANG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HES и FANG

Дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FANG в 4.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HES
Hess Corporation		1.46%1.41%1.22%1.06%1.35%1.89%1.50%2.47%2.11%1.61%2.06%1.35%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		4.56%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HES и FANG

Максимальная просадка HES за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HES и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.69%
-33.89%
HES
FANG

Волатильность

Сравнение волатильности HES и FANG

Текущая волатильность для Hess Corporation (HES) составляет 18.56%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 27.09%. Это указывает на то, что HES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.56%
27.09%
HES
FANG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HES и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию