PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HES с FANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HES с FANG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Corporation (HES) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HES или FANG.

Корреляция

Корреляция между HES и FANG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HES и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Corporation (HES) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HES:

-0.44

FANG:

-0.66

Коэф-т Сортино

HES:

-0.48

FANG:

-0.75

Коэф-т Омега

HES:

0.93

FANG:

0.90

Коэф-т Кальмара

HES:

-0.61

FANG:

-0.63

Коэф-т Мартина

HES:

-1.22

FANG:

-1.38

Индекс Язвы

HES:

11.67%

FANG:

19.07%

Дневная вол-ть

HES:

28.85%

FANG:

39.19%

Макс. просадка

HES:

-74.83%

FANG:

-88.72%

Текущая просадка

HES:

-17.04%

FANG:

-30.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HES:

$41.69B

FANG:

$42.31B

EPS

HES:

$7.21

FANG:

$16.08

Коэффициент P/E

HES:

18.69

FANG:

9.01

Коэффициент PEG

HES:

3.39

FANG:

1.20

Коэффициент P/S

HES:

3.40

FANG:

3.44

Коэффициент P/B

HES:

3.64

FANG:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

HES:

$12.47B

FANG:

$12.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

HES:

$7.43B

FANG:

$8.81B

EBITDA (12 мес.)

HES:

$6.66B

FANG:

$8.98B

Доходность по периодам

С начала года, HES показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью -12.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HES имеют среднегодовую доходность 8.78%, а акции FANG немного отстают с 8.63%.

HES

С начала года

1.89%

1 месяц

6.18%

6 месяцев

-6.24%

1 год

-12.61%

5 лет

26.97%

10 лет

8.78%

FANG

С начала года

-12.14%

1 месяц

12.42%

6 месяцев

-21.09%

1 год

-25.59%

5 лет

35.52%

10 лет

8.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HES и FANG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HES
Ранг риск-скорректированной доходности HES, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HES, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HES, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HES, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HES, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HES, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг риск-скорректированной доходности FANG, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HES c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HES на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа FANG равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HES и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HES и FANG

Дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FANG в 3.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HES
Hess Corporation		1.43%1.41%1.22%1.06%1.35%1.89%1.50%2.47%2.11%1.61%2.06%1.35%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		3.69%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HES и FANG

Максимальная просадка HES за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HES и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HES и FANG

Текущая волатильность для Hess Corporation (HES) составляет 7.70%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что HES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HES и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
2.94B
4.05B
(HES) Общая выручка
(FANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HES и FANG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hess Corporation и Diamondback Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
41.5%
91.6%
(HES) Валовая рентабельность
(FANG) Валовая рентабельность
HES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

FANG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.

HES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Corporation сообщила об операционной прибыли в 781.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

FANG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.00M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.

HES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Corporation сообщила о чистой прибыли в 430.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

FANG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 34.7%.