PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HES с ENPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HES с ENPH

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Corporation (HES) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HES или ENPH.

Корреляция

Корреляция между HES и ENPH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HES и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Corporation (HES) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HES:

-0.44

ENPH:

-0.87

Коэф-т Сортино

HES:

-0.48

ENPH:

-1.19

Коэф-т Омега

HES:

0.93

ENPH:

0.86

Коэф-т Кальмара

HES:

-0.61

ENPH:

-0.63

Коэф-т Мартина

HES:

-1.22

ENPH:

-1.33

Индекс Язвы

HES:

11.67%

ENPH:

41.46%

Дневная вол-ть

HES:

28.85%

ENPH:

65.43%

Макс. просадка

HES:

-74.83%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

HES:

-17.04%

ENPH:

-85.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HES:

$41.69B

ENPH:

$6.33B

EPS

HES:

$7.21

ENPH:

$1.09

Коэффициент P/E

HES:

18.69

ENPH:

44.28

Коэффициент PEG

HES:

3.39

ENPH:

0.56

Коэффициент P/S

HES:

3.40

ENPH:

4.45

Коэффициент P/B

HES:

3.64

ENPH:

7.39

Общая выручка (12 мес.)

HES:

$12.47B

ENPH:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

HES:

$7.43B

ENPH:

$678.42M

EBITDA (12 мес.)

HES:

$6.66B

ENPH:

$258.01M

Доходность по периодам

С начала года, HES показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -27.60%. За последние 10 лет акции HES уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 8.78% против 16.64% соответственно.

HES

С начала года

1.89%

1 месяц

6.18%

6 месяцев

-6.24%

1 год

-12.61%

5 лет

26.97%

10 лет

8.78%

ENPH

С начала года

-27.60%

1 месяц

-6.30%

6 месяцев

-21.77%

1 год

-56.94%

5 лет

-3.17%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HES и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HES
Ранг риск-скорректированной доходности HES, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HES, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HES, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HES, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HES, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HES, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HES c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HES на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HES и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HES и ENPH

Дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HES
Hess Corporation		1.43%1.41%1.22%1.06%1.35%1.89%1.50%2.47%2.11%1.61%2.06%1.35%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HES и ENPH

Максимальная просадка HES за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HES и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HES и ENPH

Текущая волатильность для Hess Corporation (HES) составляет 7.70%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 25.65%. Это указывает на то, что HES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HES и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
2.94B
356.08M
(HES) Общая выручка
(ENPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HES и ENPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hess Corporation и Enphase Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
41.5%
47.3%
(HES) Валовая рентабельность
(ENPH) Валовая рентабельность
HES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.24M при выручке в 356.08M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

HES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Corporation сообщила об операционной прибыли в 781.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.92M при выручке в 356.08M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

HES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Corporation сообщила о чистой прибыли в 430.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 356.08M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.