PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HES с ENPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HES с ENPH

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Corporation (HES) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HES или ENPH.

Корреляция

Корреляция между HES и ENPH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HES и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Corporation (HES) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
173.54%
538.01%
HES
ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HES:

-0.51

ENPH:

-0.91

Коэф-т Сортино

HES:

-0.50

ENPH:

-1.38

Коэф-т Омега

HES:

0.93

ENPH:

0.84

Коэф-т Кальмара

HES:

-0.62

ENPH:

-0.68

Коэф-т Мартина

HES:

-1.13

ENPH:

-1.53

Индекс Язвы

HES:

12.82%

ENPH:

38.50%

Дневная вол-ть

HES:

28.69%

ENPH:

64.18%

Макс. просадка

HES:

-74.83%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

HES:

-18.72%

ENPH:

-86.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HES:

$40.93B

ENPH:

$6.14B

EPS

HES:

$8.98

ENPH:

$1.09

Коэффициент P/E

HES:

14.74

ENPH:

42.96

Коэффициент PEG

HES:

2.33

ENPH:

0.59

Коэффициент P/S

HES:

3.23

ENPH:

4.32

Коэффициент P/B

HES:

3.65

ENPH:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

HES:

$9.53B

ENPH:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

HES:

$6.47B

ENPH:

$678.42M

EBITDA (12 мес.)

HES:

$5.21B

ENPH:

$221.08M

Доходность по периодам

С начала года, HES показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -31.81%. За последние 10 лет акции HES уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 7.22% против 13.85% соответственно.

HES

С начала года

-0.17%

1 месяц

-16.80%

6 месяцев

-3.45%

1 год

-17.44%

5 лет

26.98%

10 лет

7.22%

ENPH

С начала года

-31.81%

1 месяц

-22.86%

6 месяцев

-44.14%

1 год

-58.16%

5 лет

4.72%

10 лет

13.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HES и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HES
Ранг риск-скорректированной доходности HES, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HES, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HES, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HES, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HES c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HES, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HES: -0.51
ENPH: -0.91
Коэффициент Сортино HES, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HES: -0.50
ENPH: -1.38
Коэффициент Омега HES, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HES: 0.93
ENPH: 0.84
Коэффициент Кальмара HES, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HES: -0.62
ENPH: -0.68
Коэффициент Мартина HES, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HES: -1.13
ENPH: -1.53

Показатель коэффициента Шарпа HES на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HES и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-0.91
HES
ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HES и ENPH

Дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HES
Hess Corporation		1.46%1.41%1.22%1.06%1.35%1.89%1.50%2.47%2.11%1.61%2.06%1.35%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HES и ENPH

Максимальная просадка HES за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HES и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.72%
-86.06%
HES
ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности HES и ENPH

Текущая волатильность для Hess Corporation (HES) составляет 18.43%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 27.08%. Это указывает на то, что HES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.43%
27.08%
HES
ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HES и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию