Сравнение HES с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Corporation (HES) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HES или SPY.
Корреляция
Корреляция между HES и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HES и SPY
Основные характеристики
HES:
-0.51
SPY:
0.51
HES:
-0.50
SPY:
0.86
HES:
0.93
SPY:
1.13
HES:
-0.62
SPY:
0.55
HES:
-1.13
SPY:
2.26
HES:
12.82%
SPY:
4.55%
HES:
28.69%
SPY:
20.08%
HES:
-74.83%
SPY:
-55.19%
HES:
-18.72%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, HES показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции HES уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.22% против 12.04% соответственно.
HES
-0.17%
-16.80%
-3.45%
-17.44%
26.98%
7.22%
SPY
-5.76%
-2.90%
-4.30%
9.72%
15.64%
12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HES и SPY
HES
SPY
Сравнение HES c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HES и SPY
Дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HES Hess Corporation | 1.46% | 1.41% | 1.22% | 1.06% | 1.35% | 1.89% | 1.50% | 2.47% | 2.11% | 1.61% | 2.06% | 1.35% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок HES и SPY
Максимальная просадка HES за все время составила -74.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HES и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HES и SPY
Hess Corporation (HES) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что HES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.