PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUR с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUR с BIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MUR (Murphy Oil Corporation) is a stock, while BIBL (Inspire 100 ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index. Over the past 5 years, MUR returned 14.22%/yr vs 10.16%/yr for BIBL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUR и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murphy Oil Corporation (MUR) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUR показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у BIBL с доходностью 24.10%.

MUR

1 день
2.04%
1 месяц
-3.25%
С начала года
30.37%
6 месяцев
25.36%
1 год
92.76%
3 года*
6.89%
5 лет*
14.22%
10 лет*
6.12%

BIBL

1 день
0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.10%
6 месяцев
22.66%
1 год
40.51%
3 года*
22.54%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUR и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUR
Murphy Oil Corporation		30.37%8.68%-26.77%1.98%68.50%121.37%-52.74%19.48%-22.09%17.06%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%

Correlation

The correlation between MUR and BIBL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.37

Over the past year, the correlation between MUR and BIBL has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murphy Oil Corporation

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с MUR:
MUR с SMCIMUR с XLEMUR с EQTMUR с CNQMUR с SPYMUR с VOOMUR с CEG
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

MUR vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUR
Ранг доходности на риск MUR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUR c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy Oil Corporation (MUR) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.63

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.54

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.40

4.55

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

19.71

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUR vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUR на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUR и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.63

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.52

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.63

-0.43

Просадки

Сравнение просадок MUR и BIBL

Максимальная просадка MUR за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUR и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MURBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.11%

-36.12%

-55.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-8.94%

-8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.47%

-20.60%

-37.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.47%

-30.85%

-27.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.65%

0.00%

-16.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-7.04%

-19.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

2.06%

+5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MUR и BIBL

Murphy Oil Corporation (MUR) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что MUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MURBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

4.58%

+8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.97%

12.63%

+22.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.38%

15.46%

+31.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.01%

19.59%

+26.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.37%

21.07%

+34.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUR и BIBL

Дивидендная доходность MUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%
MUR
Murphy Oil Corporation		3.38%4.16%3.97%2.58%1.92%1.91%5.17%3.73%4.28%3.22%3.85%6.24%

Часто задаваемые вопросы

MUR and BIBL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUR has higher volatility (13.13%) compared to BIBL (4.58%). In terms of maximum drawdown, MUR dropped -92.11% vs BIBL's -36.12%.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUR и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор