Сравнение MULL с YCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и ProShares UltraShort Yen (YCS).
MULL и YCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и YCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 18.59% | 558.51% | -40.10% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 4.09% | 9.04% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 4.09%.
MULL
- 1 день
- 9.98%
- 1 месяц
- -37.16%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 194.62%
- 1 год
- 734.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и YCS
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.
Доходность на риск
MULL vs. YCS — Ранг доходности на риск
MULL
YCS
Сравнение MULL c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.72 | 0.94 | +4.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.60 | 1.36 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.18 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.35 | 1.67 | +11.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.78 | 4.52 | +33.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72 | 0.94 | +4.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.32 | +1.30 |
Корреляция
Корреляция между MULL и YCS составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и YCS
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.33% | 0.39% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и YCS
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и YCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -49.56% | -22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -12.07% | -41.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.41% | -1.87% | -46.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.94% | -20.12% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.76% | 4.45% | +14.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и YCS
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.04% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.04% | 4.81% | +42.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.50% | 12.33% | +86.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.87% | 20.84% | +109.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.40% | 20.93% | +108.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.40% | 19.23% | +110.17% |