PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MULL с TSYY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MULL с TSYY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY).

MULL и TSYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MULL и TSYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MULL и TSYY

2026 (YTD)20252024
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		40.10%558.51%-37.48%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-13.60%-15.96%-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -13.60%.

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSYY

1 день
1.44%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-13.60%
6 месяцев
-21.70%
1 год
-1.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TQQQMULL с DZZMULL с SOXLMULL с QLD
Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с TSLATSYY с MSTYTSYY с COYY

Сравнение комиссий MULL и TSYY

MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.

MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Доходность на риск

MULL vs. TSYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c TSYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MULLTSYYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.53

-0.06

+6.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

0.17

+3.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.02

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.69

0.00

+16.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.83

0.00

+46.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MULL vs. TSYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MULL на текущий момент составляет 6.53, что выше коэффициента Шарпа TSYY равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULL и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MULLTSYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53

-0.06

+6.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

-0.57

+2.48

Корреляция

Корреляция между MULL и TSYY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и TSYY

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности TSYY в 307.34%

TTM20252024
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.28%0.39%0.00%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		307.34%256.64%0.19%

Просадки

Сравнение просадок MULL и TSYY

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и TSYY.

Загрузка...

Показатели просадок

MULLTSYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-41.52%

-30.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

-26.00%

-27.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.05%

-34.42%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.99%

-24.54%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.92%

10.54%

+8.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и TSYY

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MULLTSYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.87%

7.05%

+40.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.70%

24.80%

+74.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.90%

35.88%

+95.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.06%

39.52%

+90.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.06%

39.52%

+90.54%