PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MULL с TSYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MULL с TSYY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, MULL returned 6074.28% vs -12.29% for TSYY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MULL charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.

Доходность

Сравнение доходности MULL и TSYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MULL показывает доходность 936.86%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -16.60%.

MULL

1 день
2.92%
1 месяц
216.81%
С начала года
936.86%
6 месяцев
1,369.93%
1 год
6,074.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSYY

1 день
0.17%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-16.60%
6 месяцев
-16.47%
1 год
-12.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MULL и TSYY

2026 (YTD)20252024
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		936.86%558.51%-37.48%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-16.60%-15.96%-0.18%

Correlation

The correlation between MULL and TSYY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с SOXLMULL с TECLMULL с NFLUMULL с APPXMULL с DZZ
Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с TSLATSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с MSTYTSYY с COYY

Доходность на риск

MULL vs. TSYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c TSYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MULLTSYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
46.71
-0.39

+47.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.02
-0.33

+7.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

0.96

+0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

116.34

-0.45

+116.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

390.40

-0.85

+391.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MULL vs. TSYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MULL на текущий момент составляет 46.71, что выше коэффициента Шарпа TSYY равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULL и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MULLTSYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.71

-0.39

+47.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.45

-0.59

+8.04

Просадки

Сравнение просадок MULL и TSYY

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и TSYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MULLTSYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-41.52%

-30.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

-27.31%

-25.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-36.69%

+36.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.62%

-25.88%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.79%

14.49%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и TSYY

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 55.41% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MULLTSYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

55.41%

4.86%

+50.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.59%

19.69%

+85.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.38%

31.77%

+100.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.22%

37.52%

+98.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.22%

37.52%

+98.70%

Сравнение комиссий MULL и TSYY

MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и TSYY

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности TSYY в 282.79%

ПозицияTTM20252024
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%0.00%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		282.79%256.64%0.19%

Часто задаваемые вопросы

MULL and TSYY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (55.41%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, MULL dropped -72.29% vs TSYY's -41.52%.

On 1-year performance, MULL leads with 6074.28% vs -12.29% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 6074.28% return vs -12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 0.04% for MULL.

MULL is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for MULL and 0.99% for TSYY.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (46.71 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MULL и TSYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор