PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MULL с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MULL с TSLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT).

MULL и TSLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MULL и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MULL и TSLT

2026 (YTD)20252024
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		40.10%558.51%-40.10%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-33.10%-29.49%41.19%

Доходность по периодам

С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -33.10%.

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLT

1 день
5.06%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-33.10%
6 месяцев
-41.66%
1 год
27.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TQQQMULL с DZZMULL с SOXLMULL с QLD
Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с NVDATSLT с SMHTSLT с tsllTSLT с BTDR

Сравнение комиссий MULL и TSLT

MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLT в 1.05%.

MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Доходность на риск

MULL vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MULLTSLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.53

0.25

+6.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

1.17

+2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.14

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.69

0.72

+15.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.83

1.51

+45.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MULL vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MULL на текущий момент составляет 6.53, что выше коэффициента Шарпа TSLT равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULL и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MULLTSLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53

0.25

+6.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

-0.05

+1.96

Корреляция

Корреляция между MULL и TSLT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и TSLT

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.28%0.39%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MULL и TSLT

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и TSLT.

Загрузка...

Показатели просадок

MULLTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-83.16%

+10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

-51.40%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.05%

-67.50%

+28.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.99%

-49.16%

+27.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.92%

24.32%

-5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и TSLT

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) с волатильностью 22.50%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MULLTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.87%

22.50%

+25.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.70%

59.40%

+40.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.90%

110.59%

+20.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.06%

119.07%

+10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.06%

119.07%

+10.99%