Сравнение MULL с TSDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD).
MULL и TSDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и TSDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 28.07% | -74.84% | -42.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью 28.07%.
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- -79.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и TSDD
И MULL, и TSDD имеют комиссию равную 1.50%.
Доходность на риск
MULL vs. TSDD — Ранг доходности на риск
MULL
TSDD
Сравнение MULL c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.53 | -0.73 | +7.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | -1.13 | +4.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.86 | +0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.69 | -0.90 | +17.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.83 | -1.04 | +47.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53 | -0.73 | +7.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | -0.65 | +2.56 |
Корреляция
Корреляция между MULL и TSDD составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и TSDD
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности TSDD в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и TSDD
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и TSDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -99.03% | +26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -90.32% | +37.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -98.53% | +59.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.99% | -69.41% | +47.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 77.90% | -58.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и TSDD
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 22.84%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.87% | 22.84% | +25.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.70% | 59.58% | +40.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.90% | 110.35% | +20.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.06% | 116.23% | +13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.06% | 116.23% | +13.83% |