PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MULL с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MULL с TSDD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, MULL returned 2454.81% vs -60.33% for TSDD. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. MULL charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности MULL и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MULL показывает доходность 436.29%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью 0.65%.

MULL

1 день
-11.30%
1 месяц
-37.61%
6 месяцев
295.95%
С начала года
436.29%
1 год
2,454.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
1.70%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-3.23%
С начала года
0.65%
1 год
-60.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MULL и TSDD

2026 (YTD)20252024
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		436.29%558.51%-39.23%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.65%-74.84%-35.14%

Correlation

The correlation between MULL and TSDD is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

-0.37

Сравнение распределения секторов MULL и TSDD

Секторы
MULL
TSDD

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

200.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MULL
66.7%
TSDD

-

Сырьевые материалы

MULL

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

MULL

-

TSDD

-

Потребительский циклический сектор

MULL

-

TSDD
200.0%

Потребительский защитный сектор

MULL

-

TSDD

-

Энергетика

MULL

-

TSDD

-

Финансовые услуги

MULL

-

TSDD

-

Здравоохранение

MULL

-

TSDD

-

Промышленность

MULL

-

TSDD

-

Недвижимость

MULL

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

MULL

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с SOXLMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TECLMULL с DZZMULL с APPX
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

MULL vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MULLTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
16.22
-0.68

+16.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
-0.81

+5.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

0.91

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

45.09

-0.87

+45.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

142.83

-1.10

+143.93

MULL vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MULL на текущий момент составляет 16.22, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULL и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MULL и TSDD

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MULLTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-99.03%

+26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.18%

-69.48%

+14.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.18%

-98.85%

+43.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.04%

-72.22%

+51.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.49%

55.05%

-37.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и TSDD

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 64.12% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 34.22%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MULLTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

64.12%

34.22%

+29.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

126.46%

62.91%

+63.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

153.61%

89.36%

+64.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.38%

114.44%

+30.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.38%

114.44%

+30.94%

Сравнение комиссий MULL и TSDD

MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и TSDD

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности TSDD в 8.37%

ПозицияTTM202520242023
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.07%0.39%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.37%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

MULL and TSDD have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (64.12%) compared to TSDD (34.22%). In terms of maximum drawdown, MULL dropped -72.29% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, MULL leads with 2454.81% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 34.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2454.81% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.07% for MULL.

MULL is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for MULL and 0.95% for TSDD.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (16.22 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MULL и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор