PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MULL с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MULL и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MULL и TSDD


2026 (YTD)20252024
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
28.07%-74.84%-42.07%

Доходность по периодам

С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью 28.07%.


MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSDD

1 день
-5.17%
1 месяц
8.20%
С начала года
28.07%
6 месяцев
15.45%
1 год
-79.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий MULL и TSDD

И MULL, и TSDD имеют комиссию равную 1.50%.


Доходность на риск

MULL vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина

TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MULLTSDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.53

-0.73

+7.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

-1.13

+4.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

0.86

+0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.69

-0.90

+17.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.83

-1.04

+47.87

MULL vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MULL на текущий момент составляет 6.53, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULL и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MULLTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53

-0.73

+7.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

-0.65

+2.56

Корреляция

Корреляция между MULL и TSDD составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и TSDD

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности TSDD в 6.58%


TTM202520242023
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
6.58%8.42%0.00%24.84%

Просадки

Сравнение просадок MULL и TSDD

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и TSDD.


Загрузка...

Показатели просадок


MULLTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-99.03%

+26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

-90.32%

+37.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.05%

-98.53%

+59.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.99%

-69.41%

+47.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.92%

77.90%

-58.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и TSDD

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 22.84%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MULLTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.87%

22.84%

+25.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.70%

59.58%

+40.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.90%

110.35%

+20.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.06%

116.23%

+13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.06%

116.23%

+13.83%