PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MULL с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MULL с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds. MULL is actively managed, while SQQQ is passively managed. Over the past year, MULL returned 5016.23% vs -64.38% for SQQQ. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. MULL charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности MULL и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MULL показывает доходность 774.91%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%.

MULL

1 день
-15.62%
1 месяц
119.20%
С начала года
774.91%
6 месяцев
1,229.17%
1 год
5,016.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MULL и SQQQ

2026 (YTD)20252024
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		774.91%558.51%-40.10%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%0.41%

Correlation

The correlation between MULL and SQQQ is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

-0.62

The correlation between MULL and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MULL и SQQQ

Секторы
MULL
SQQQ

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

97.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MULL
66.7%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

MULL

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

MULL

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

MULL

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

MULL

-

SQQQ

-

Энергетика

MULL

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

MULL

-

SQQQ
97.1%

Здравоохранение

MULL

-

SQQQ

-

Промышленность

MULL

-

SQQQ

-

Недвижимость

MULL

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

MULL

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с SOXLMULL с TECLMULL с NFLUMULL с APPXMULL с DZZ
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

MULL vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MULLSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
38.21
-1.35

+39.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.62
-2.57

+9.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

0.73

+1.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

96.00

-0.98

+96.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

321.55

-1.79

+323.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MULL vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MULL на текущий момент составляет 38.21, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULL и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MULLSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.21

-1.35

+39.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.53

-0.88

+7.40

Просадки

Сравнение просадок MULL и SQQQ

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MULLSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-100.00%

+27.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

-65.95%

+12.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-92.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

-100.00%

+84.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.61%

-92.40%

+71.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

35.96%

-20.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и SQQQ

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 57.59% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MULLSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

57.59%

13.81%

+43.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.25%

36.46%

+70.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.41%

47.79%

+85.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.72%

66.61%

+70.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.72%

66.10%

+70.62%

Сравнение комиссий MULL и SQQQ

MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и SQQQ

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

MULL and SQQQ have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (57.59%) compared to SQQQ (13.81%). In terms of maximum drawdown, MULL dropped -72.29% vs SQQQ's -100.00%.

On 1-year performance, MULL leads with 5016.23% vs -64.38% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 5016.23% return vs -64.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.04% for MULL.

They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for MULL and 0.95% for SQQQ.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (38.21 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MULL и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор