Сравнение MULL с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
MULL и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | -3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%.
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и SPUU
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
MULL vs. SPUU — Ранг доходности на риск
MULL
SPUU
Сравнение MULL c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.53 | 0.78 | +5.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 1.29 | +2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.19 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.69 | 1.25 | +15.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.83 | 5.36 | +41.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53 | 0.78 | +5.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.56 | +1.35 |
Корреляция
Корреляция между MULL и SPUU составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и SPUU
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и SPUU
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -59.35% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -23.10% | -29.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -12.15% | -26.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.99% | -9.62% | -12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 5.41% | +13.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и SPUU
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.87% | 10.73% | +37.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.70% | 19.20% | +80.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.90% | 36.23% | +94.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.06% | 33.47% | +96.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.06% | 35.72% | +94.34% |