PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MULL с NVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MULL и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MULL и NVD


2026 (YTD)20252024
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
4.20%-73.27%18.42%

Доходность по периодам

С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью 4.20%.


MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVD

1 день
-1.32%
1 месяц
5.23%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-75.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Сравнение комиссий MULL и NVD

И MULL, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.


Доходность на риск

MULL vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина

NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MULLNVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.53

-0.91

+7.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

-1.60

+5.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

0.80

+0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.69

-0.90

+17.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.83

-1.02

+47.86

MULL vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MULL на текущий момент составляет 6.53, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULL и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MULLNVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53

-0.91

+7.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

-0.85

+2.76

Корреляция

Корреляция между MULL и NVD составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и NVD

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности NVD в 11.35%


TTM202520242023
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
11.35%11.83%8.68%15.78%

Просадки

Сравнение просадок MULL и NVD

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки NVD в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и NVD.


Загрузка...

Показатели просадок


MULLNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-98.85%

+26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

-84.54%

+31.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.05%

-98.60%

+59.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.99%

-80.51%

+58.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.92%

74.07%

-55.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и NVD

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 21.21%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MULLNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.87%

21.21%

+26.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.70%

52.07%

+47.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.90%

82.53%

+48.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.06%

93.56%

+36.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.06%

93.56%

+36.50%