Сравнение MULL с NVD
MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, MULL returned 2454.81% vs -49.89% for NVD. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MULL и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 436.29%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.57%.
MULL
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- -37.61%
- 6 месяцев
- 295.95%
- С начала года
- 436.29%
- 1 год
- 2,454.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MULL и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 436.29% | 558.51% | -39.23% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -73.27% | 13.51% |
Correlation
The correlation between MULL and NVD is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | -0.50 |
The correlation between MULL and NVD has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.44 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов MULL и NVD
Секторы
MULL
NVD
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MULL
NVD
Сырьевые материалы
MULL
-
NVD
-
Коммуникационные услуги
MULL
-
NVD
-
Потребительский циклический сектор
MULL
-
NVD
-
Потребительский защитный сектор
MULL
-
NVD
-
Энергетика
MULL
-
NVD
-
Финансовые услуги
MULL
-
NVD
-
Здравоохранение
MULL
-
NVD
-
Промышленность
MULL
-
NVD
-
Недвижимость
MULL
-
NVD
-
Коммунальные услуги
MULL
-
NVD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULL vs. NVD — Ранг доходности на риск
MULL
NVD
Сравнение MULL c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MULL | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +16.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 0.91 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 45.09 | -0.83 | +45.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 142.83 | -1.53 | +144.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MULL и NVD
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -99.26% | +26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -60.41% | +5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.18% | -99.11% | +43.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -82.23% | +61.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.49% | 32.69% | -15.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и NVD
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 64.12% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 22.59%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.12% | 22.59% | +41.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.46% | 56.39% | +70.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.61% | 71.85% | +81.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.38% | 92.20% | +53.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.38% | 92.20% | +53.18% |
Сравнение комиссий MULL и NVD
И MULL, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и NVD
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности NVD в 17.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
MULL and NVD have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (64.12%) compared to NVD (22.59%). In terms of maximum drawdown, MULL dropped -72.29% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, MULL leads with 2454.81% vs -49.89% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 22.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2454.81% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MULL and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.07% for MULL.
MULL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (16.22 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MULL и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор