PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MULL с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MULL с NVD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, MULL returned 5016.23% vs -68.07% for NVD. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MULL и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MULL показывает доходность 774.91%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -37.20%.

MULL

1 день
-15.62%
1 месяц
119.20%
С начала года
774.91%
6 месяцев
1,229.17%
1 год
5,016.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVD

1 день
-3.65%
1 месяц
-22.72%
С начала года
-37.20%
6 месяцев
-40.09%
1 год
-68.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MULL и NVD

2026 (YTD)20252024
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		774.91%558.51%-40.10%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-37.20%-73.27%18.42%

Correlation

The correlation between MULL and NVD is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

-0.49

The correlation between MULL and NVD shifts across timeframes, from -0.49 (all time) to -0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MULL и NVD

Секторы
MULL
NVD

Технологии

66.7%
199.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MULL
66.7%
NVD
199.7%

Сырьевые материалы

MULL

-

NVD

-

Коммуникационные услуги

MULL

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

MULL

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

MULL

-

NVD

-

Энергетика

MULL

-

NVD

-

Финансовые услуги

MULL

-

NVD

-

Здравоохранение

MULL

-

NVD

-

Промышленность

MULL

-

NVD

-

Недвижимость

MULL

-

NVD

-

Коммунальные услуги

MULL

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с SOXLMULL с TECLMULL с NFLUMULL с APPXMULL с DZZ
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

MULL vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MULLNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
38.21
-1.00

+39.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.62
-1.75

+8.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

0.81

+1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

96.00

-0.94

+96.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

321.55

-1.42

+322.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MULL vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MULL на текущий момент составляет 38.21, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULL и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MULLNVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.21

-1.00

+39.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.53

-0.88

+7.41

Просадки

Сравнение просадок MULL и NVD

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MULLNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-99.26%

+26.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

-72.64%

+19.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

-99.15%

+83.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.61%

-81.68%

+61.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

47.83%

-32.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и NVD

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 57.59% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 25.96%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MULLNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

57.59%

25.96%

+31.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.25%

52.11%

+55.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.41%

68.48%

+64.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.72%

92.55%

+44.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.72%

92.55%

+44.17%

Сравнение комиссий MULL и NVD

И MULL, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и NVD

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности NVD в 18.83%

ПозицияTTM202520242023
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%0.00%0.00%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		18.83%11.83%8.68%15.78%

Часто задаваемые вопросы

MULL and NVD have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (57.59%) compared to NVD (25.96%). In terms of maximum drawdown, MULL dropped -72.29% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, MULL leads with 5016.23% vs -68.07% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 25.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 5016.23% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MULL and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.

NVD has the higher dividend yield at 18.83%, compared with 0.04% for MULL.

MULL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (38.21 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MULL и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор