PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MULL с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MULL с INTW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, MULL returned 3622.12% vs 1964.55% for INTW. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MULL и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MULL показывает доходность 780.13%, а INTW немного ниже – 750.22%.

MULL

1 день
-26.45%
1 месяц
69.00%
С начала года
780.13%
6 месяцев
832.94%
1 год
3,622.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INTW

1 день
-12.49%
1 месяц
12.21%
С начала года
750.22%
6 месяцев
775.58%
1 год
1,964.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MULL и INTW

2026 (YTD)2025
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		780.13%491.57%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		750.22%60.89%

Correlation

The correlation between MULL and INTW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.48

Сравнение распределения секторов MULL и INTW

Секторы
MULL
INTW

Технологии

66.7%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MULL
66.7%
INTW
66.7%

Сырьевые материалы

MULL

-

INTW

-

Коммуникационные услуги

MULL

-

INTW

-

Потребительский циклический сектор

MULL

-

INTW

-

Потребительский защитный сектор

MULL

-

INTW

-

Энергетика

MULL

-

INTW

-

Финансовые услуги

MULL

-

INTW

-

Здравоохранение

MULL

-

INTW

-

Промышленность

MULL

-

INTW

-

Недвижимость

MULL

-

INTW

-

Коммунальные услуги

MULL

-

INTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с SOXLMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TECLMULL с DZZMULL с APPX
Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с UPROINTW с MSFXINTW с SPOGINTW с ERY

Доходность на риск

MULL vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MULL c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MULLINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
25.24
13.25

+11.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.61
5.13

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.65

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

69.24

40.32

+28.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

221.31

91.49

+129.82

MULL vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MULL на текущий момент составляет 25.24, что выше коэффициента Шарпа INTW равного 13.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MULL и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MULL и INTW

Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MULLINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-60.58%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

-49.34%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.45%

-12.49%

-13.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.52%

-29.66%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.58%

21.70%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MULL и INTW

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 74.91% по сравнению с GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) с волатильностью 55.81%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MULLINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

74.91%

55.81%

+19.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

119.83%

119.10%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.72%

150.14%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.49%

148.88%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.49%

148.88%

-6.39%

Сравнение комиссий MULL и INTW

И MULL, и INTW имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MULL и INTW

Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%

Часто задаваемые вопросы

MULL and INTW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (74.91%) compared to INTW (55.81%). In terms of maximum drawdown, MULL dropped -72.29% vs INTW's -60.58%.

On 1-year performance, MULL leads with 3622.12% vs 1964.55% for INTW. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, INTW has been the lower-risk option at 55.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 3622.12% return vs 1964.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MULL and INTW have the same expense ratio: 1.50% per year.

MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for INTW.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (25.24 vs 13.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MULL и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор