Сравнение MUIIX с PTSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX).
MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г.. PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MUIIX и PTSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUIIX и PTSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 0.55% | 4.88% | 6.43% | 6.09% | -0.55% | 0.02% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, MUIIX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у PTSHX с доходностью 0.55%.
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
PTSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 2.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUIIX и PTSHX
MUIIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PTSHX в 0.45%.
Доходность на риск
MUIIX vs. PTSHX — Ранг доходности на риск
MUIIX
PTSHX
Сравнение MUIIX c PTSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUIIX | PTSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.24 | 3.08 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.83 | 9.70 | +7.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.51 | 3.28 | +5.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.24 | 11.16 | +31.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.82 | 42.92 | +45.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUIIX | PTSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 3.08 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.94 | 2.48 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 1.70 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MUIIX и PTSHX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUIIX и PTSHX
Дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности PTSHX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 4.22% | 4.75% | 5.16% | 4.51% | 2.80% | 0.63% | 1.78% | 2.92% | 2.65% | 1.69% | 1.67% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок MUIIX и PTSHX
Максимальная просадка MUIIX за все время составила -1.20%, что меньше максимальной просадки PTSHX в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIIX и PTSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUIIX | PTSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.20% | -5.12% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.41% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.20% | -2.33% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.21% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.19% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.11% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUIIX и PTSHX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) составляет 0.10%, в то время как у PIMCO Short Term Fund (PTSHX) волатильность равна 0.21%. Это указывает на то, что MUIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUIIX | PTSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.21% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 0.94% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 1.44% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 1.37% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.44% | 1.34% | +0.10% |