PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MUIIX с PTSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MUIIX и PTSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUIIX и PTSHX


2026 (YTD)202520242023202220212020
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
0.52%4.47%4.94%4.17%1.10%0.10%0.49%
PTSHX
PIMCO Short Term Fund
0.55%4.88%6.43%6.09%-0.55%0.02%4.50%

Доходность по периодам

С начала года, MUIIX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у PTSHX с доходностью 0.55%.


MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.82%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.04%
10 лет*

PTSHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.32%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

PIMCO Short Term Fund

Сравнение комиссий MUIIX и PTSHX

MUIIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PTSHX в 0.45%.


Доходность на риск

MUIIX vs. PTSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина

PTSHX
Ранг доходности на риск PTSHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUIIX c PTSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUIIXPTSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.24

3.08

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.83

9.70

+7.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

8.51

3.28

+5.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

42.24

11.16

+31.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

88.82

42.92

+45.90

MUIIX vs. PTSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUIIX на текущий момент составляет 3.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTSHX равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIIX и PTSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MUIIXPTSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

3.08

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

2.48

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

1.70

+0.13

Корреляция

Корреляция между MUIIX и PTSHX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIIX и PTSHX

Дивидендная доходность MUIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности PTSHX в 4.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
3.85%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTSHX
PIMCO Short Term Fund
4.22%4.75%5.16%4.51%2.80%0.63%1.78%2.92%2.65%1.69%1.67%1.57%

Просадки

Сравнение просадок MUIIX и PTSHX

Максимальная просадка MUIIX за все время составила -1.20%, что меньше максимальной просадки PTSHX в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIIX и PTSHX.


Загрузка...

Показатели просадок


MUIIXPTSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.20%

-5.12%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.41%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.20%

-2.33%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.21%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.19%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.11%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MUIIX и PTSHX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) составляет 0.10%, в то время как у PIMCO Short Term Fund (PTSHX) волатильность равна 0.21%. Это указывает на то, что MUIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MUIIXPTSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.21%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

0.94%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24%

1.44%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

1.37%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.44%

1.34%

+0.10%