Сравнение MUHLX с VADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).
MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г.. VADAX управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности MUHLX и VADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUHLX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.71% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 1.18% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MUHLX показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у VADAX с доходностью 1.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MUHLX имеют среднегодовую доходность 10.77%, а акции VADAX немного впереди с 10.83%.
MUHLX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 10.77%
VADAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUHLX и VADAX
MUHLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.
Доходность на риск
MUHLX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
MUHLX
VADAX
Сравнение MUHLX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUHLX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.70 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.09 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.03 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 4.58 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUHLX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.70 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.47 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MUHLX и VADAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUHLX и VADAX
Дивидендная доходность MUHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VADAX в 10.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.04% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.09% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок MUHLX и VADAX
Максимальная просадка MUHLX за все время составила -62.05%, примерно равная максимальной просадке VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUHLX и VADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUHLX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.05% | -60.27% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -7.89% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -21.74% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.85% | -39.32% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -5.41% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -7.13% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.85% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUHLX и VADAX
Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что MUHLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUHLX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 4.38% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 8.87% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 17.24% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 16.29% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 18.53% | -1.50% |