PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUHLX с TIGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUHLX с TIGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muhlenkamp Fund (MUHLX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX).

MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г.. TIGRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MUHLX и TIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muhlenkamp Fund (MUHLX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUHLX и TIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		-6.84%13.92%29.01%32.97%-22.15%25.55%20.49%30.29%-7.33%23.72%

Доходность по периодам

С начала года, MUHLX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у TIGRX с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции MUHLX уступали акциям TIGRX по среднегодовой доходности: 10.68% против 13.36% соответственно.

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%

TIGRX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-4.55%
1 год
13.06%
3 года*
18.18%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muhlenkamp Fund

TIAA-CREF Growth & Income Fund

Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX
Часто сравнивают с TIGRX:
TIGRX с TILIXTIGRX с TILGXTIGRX с VFIAXTIGRX с QQQTIGRX с RGAGXTIGRX с VIMAXTIGRX с FBGRX

Сравнение комиссий MUHLX и TIGRX

MUHLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TIGRX в 0.40%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund

Доходность на риск

MUHLX vs. TIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TIGRX
Ранг доходности на риск TIGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUHLX c TIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUHLXTIGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.73

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.14

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.00

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

3.86

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUHLX vs. TIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUHLX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа TIGRX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUHLX и TIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUHLXTIGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.73

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.48

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.63

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.40

+0.12

Корреляция

Корреляция между MUHLX и TIGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUHLX и TIGRX

Дивидендная доходность MUHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности TIGRX в 14.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		14.88%14.09%11.70%24.27%9.52%19.80%7.44%6.61%9.98%4.60%3.06%8.41%

Просадки

Сравнение просадок MUHLX и TIGRX

Максимальная просадка MUHLX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки TIGRX в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUHLX и TIGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUHLXTIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-49.52%

-12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-12.10%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-27.16%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.85%

-35.56%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-8.60%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-11.24%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.13%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MUHLX и TIGRX

Muhlenkamp Fund (MUHLX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) имеют волатильность 6.01% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUHLXTIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

5.78%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

10.49%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

18.84%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

22.57%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

21.34%

-4.30%