Сравнение MUHLX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MUHLX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUHLX и PAGRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MUHLX Muhlenkamp Fund	9.11%	17.82%	3.38%	13.92%	2.89%	28.98%	11.96%	14.39%	-13.29%	18.78%
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	-0.28%	36.92%	44.52%	38.73%	-26.06%	24.84%	37.65%	40.34%	-12.41%	21.19%

Доходность по периодам

С начала года, MUHLX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции MUHLX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 10.68% против 19.12% соответственно.

MUHLX

1 день: 2.42%

1 месяц: -5.65%

С начала года: 9.11%

6 месяцев: 10.37%

1 год: 22.96%

3 года*: 14.41%

5 лет*: 12.05%

10 лет*: 10.68%

PAGRX

1 день: 3.71%

1 месяц: -5.53%

С начала года: -0.28%

6 месяцев: 4.30%

1 год: 43.96%

3 года*: 35.66%

5 лет*: 17.52%

10 лет*: 19.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Muhlenkamp Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с MUHLX:

MUHLX с OAKMX MUHLX с ITOT MUHLX с FMILX MUHLX с TANDX MUHLX с VITPX MUHLX с FSKAX MUHLX с FNSTX

Часто сравнивают с PAGRX:

PAGRX с VFINX PAGRX с SCHG PAGRX с EKBAX PAGRX с VUG PAGRX с SPY PAGRX с VOO PAGRX с MGK

Сравнение комиссий MUHLX и PAGRX

MUHLX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

MUHLX

Muhlenkamp Fund

Доходность на риск

MUHLX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MUHLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUHLX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MUHLX	PAGRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.42	1.74	-0.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.97	2.49	-0.51
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.37	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.37	3.21	-0.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.57	16.28	-7.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUHLX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUHLX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGRX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUHLX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MUHLX	PAGRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.42	1.74	-0.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.82	0.72	+0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	0.78	-0.15
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.53	-0.01

Корреляция

Корреляция между MUHLX и PAGRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUHLX и PAGRX

Дивидендная доходность MUHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MUHLX Muhlenkamp Fund	3.06%	3.34%	0.58%	0.89%	6.80%	7.77%	10.28%	1.26%	14.70%	4.30%	0.00%	11.02%
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	0.03%	0.03%	5.62%	2.72%	7.79%	6.82%	15.08%	17.51%	12.33%	8.70%	16.94%	6.31%

Просадки

Сравнение просадок MUHLX и PAGRX

Максимальная просадка MUHLX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUHLX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MUHLX	PAGRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.05%	-55.87%	-6.18%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.23%	-13.80%	+3.57%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.63%	-36.52%	+17.89%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.85%	-38.01%	-2.84%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.65%	-5.77%	+0.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.81%	-10.09%	-0.72%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.83%	2.73%	+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MUHLX и PAGRX

Текущая волатильность для Muhlenkamp Fund (MUHLX) составляет 6.01%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что MUHLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MUHLX	PAGRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.01%	6.77%	-0.76%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.06%	13.91%	-1.85%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.85%	25.69%	-8.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.77%	24.53%	-9.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.04%	24.49%	-7.45%

Сравнение MUHLX с PAGRX

Доходность

Сравнение доходности MUHLX и PAGRX

Сравнение доходности по годам MUHLX и PAGRX

Доходность по периодам

MUHLX

PAGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MUHLX и PAGRX

Доходность на риск

MUHLX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

MUHLX

PAGRX

Сравнение MUHLX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MUHLX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUHLX и PAGRX

Просадки

Сравнение просадок MUHLX и PAGRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MUHLX и PAGRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)