PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUHLX с MPGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUHLX с MPGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX).

MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г.. MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности MUHLX и MPGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUHLX и MPGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund		-3.78%10.55%19.61%27.70%-21.28%29.42%16.80%28.40%-4.27%16.54%

Доходность по периодам

С начала года, MUHLX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у MPGFX с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции MUHLX уступали акциям MPGFX по среднегодовой доходности: 10.68% против 11.50% соответственно.

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%

MPGFX

1 день
3.19%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-3.77%
1 год
11.34%
3 года*
14.84%
5 лет*
8.75%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muhlenkamp Fund

Mairs & Power Growth Fund

Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX
Часто сравнивают с MPGFX:
MPGFX с VOOMPGFX с SPYMPGFX с FMIMXMPGFX с NICSXMPGFX с VTSAXMPGFX с FBGRXMPGFX с JEPQ

Сравнение комиссий MUHLX и MPGFX

MUHLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MPGFX в 0.61%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund

Доходность на риск

MUHLX vs. MPGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MPGFX
Ранг доходности на риск MPGFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPGFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPGFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPGFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPGFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPGFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUHLX c MPGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUHLXMPGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.65

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.05

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.07

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

4.17

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUHLX vs. MPGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUHLX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа MPGFX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUHLX и MPGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUHLXMPGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.65

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.51

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.31

+0.20

Корреляция

Корреляция между MUHLX и MPGFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUHLX и MPGFX

Дивидендная доходность MUHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности MPGFX в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund		4.66%4.48%3.84%2.34%8.80%8.13%8.81%7.39%8.76%9.47%5.84%7.92%

Просадки

Сравнение просадок MUHLX и MPGFX

Максимальная просадка MUHLX за все время составила -62.05%, примерно равная максимальной просадке MPGFX в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUHLX и MPGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUHLXMPGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-61.00%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-11.21%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-25.87%

+7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.85%

-33.08%

-7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-6.65%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-14.75%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.88%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MUHLX и MPGFX

Muhlenkamp Fund (MUHLX) и Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) имеют волатильность 6.01% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUHLXMPGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

5.80%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

9.85%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

17.89%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

17.29%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

18.07%

-1.03%