PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUHLX с DURPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUHLX с DURPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muhlenkamp Fund (MUHLX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX).

MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г.. DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MUHLX и DURPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muhlenkamp Fund (MUHLX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUHLX и DURPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%11.36%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		-2.70%12.81%20.49%21.85%-11.82%25.27%19.29%33.11%-5.11%17.77%

Доходность по периодам

С начала года, MUHLX показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у DURPX с доходностью -2.70%.

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%

DURPX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.05%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muhlenkamp Fund

DFA US High Relative Profitability Portfolio

Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX
Часто сравнивают с DURPX:
DURPX с DFUVXDURPX с DFUSXDURPX с DFQTXDURPX с TISPXDURPX с FXAIXDURPX с TRLGXDURPX с AWEIX

Сравнение комиссий MUHLX и DURPX

MUHLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии DURPX в 0.23%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio

Доходность на риск

MUHLX vs. DURPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUHLX c DURPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muhlenkamp Fund (MUHLX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUHLXDURPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.71

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.13

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.08

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

5.01

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUHLX vs. DURPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUHLX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа DURPX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUHLX и DURPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUHLXDURPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.71

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.69

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.78

-0.27

Корреляция

Корреляция между MUHLX и DURPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUHLX и DURPX

Дивидендная доходность MUHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности DURPX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		1.09%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUHLX и DURPX

Максимальная просадка MUHLX за все время составила -62.05%, что больше максимальной просадки DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUHLX и DURPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUHLXDURPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.05%

-31.02%

-31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-12.29%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-21.90%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-6.27%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-4.12%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.64%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MUHLX и DURPX

Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что MUHLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUHLXDURPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

4.95%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

8.82%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

17.36%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

15.91%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.69%

-0.65%